Opções Básicas: Como as Opções Funcionam.
Os contratos de opções são essencialmente as probabilidades de preço de eventos futuros. Quanto mais provável que algo aconteça, mais cara seria a opção de lucrar com esse evento. Essa é a chave para entender o valor relativo das opções.
Tomemos como exemplo genérico uma opção de compra na International Business Machines Corp. (IBM) com um preço de exercício de US $ 200,00; A IBM está atualmente sendo negociada a US $ 175 e expira em 3 meses. Lembre-se, a opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar ações da IBM a US $ 200 a qualquer momento nos próximos 3 meses. Se o preço da IBM subir acima de $ 200, então você "ganha". Não importa que não saibamos o preço dessa opção no momento - o que podemos dizer com certeza, porém, é que a mesma opção não expira em 3 meses, mas em 1 mês custará menos porque as chances de que algo ocorra dentro de um intervalo menor é menor. Da mesma forma, a mesma opção que expira em um ano custará mais. É também por isso que as opções experimentam o declínio do tempo: a mesma opção valerá menos amanhã do que hoje se o preço do estoque não se mover.
Retornando ao nosso vencimento de 3 meses, outro fator que aumentará a probabilidade de que você “ganhe” é se o preço das ações da IBM subir mais perto de $ 200 - quanto mais próximo o preço da ação da greve, maior a probabilidade do evento acontecerá. Assim, à medida que o preço do ativo subjacente aumenta, o preço do prêmio de opção de compra também aumentará. Alternativamente, à medida que o preço desce - e a lacuna entre o preço de exercício e os preços dos ativos subjacentes aumenta - a opção custará menos. Ao longo de uma linha similar, se o preço das ações da IBM ficar em US $ 175, a ligação com um preço de US $ 190 valerá mais do que a greve de US $ 200 - já que, novamente, as chances do evento de US $ 190 serem superiores a US $ 200.
Há um outro fator que pode aumentar as chances de que o evento que queremos que aconteça ocorrerá - se a volatilidade do ativo subjacente aumentar. Algo que tenha maiores oscilações de preços - tanto para cima quanto para baixo - aumentará as chances de um evento acontecer. Portanto, quanto maior a volatilidade, maior o preço da opção. A negociação de opções e a volatilidade estão intrinsecamente ligadas entre si dessa maneira.
Com isso em mente, consideremos um exemplo hipotético. Digamos que em 1º de maio, o preço das ações da Tequila Cory (CTQ) seja de $ 67 e o prêmio (custo) seja $ 3,15 para uma chamada de julho, o que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho e o preço de exercício US $ 70 O preço total do contrato é de US $ 3,15 x 100 = US $ 315. Na realidade, você também precisa levar em conta as comissões, mas as ignoraremos neste exemplo. Na maioria das bolsas dos EUA, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar ou vender 100 ações; É por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total. O preço de exercício de US $ 70 significa que o preço da ação deve subir acima de US $ 70 antes que a opção de compra valha alguma coisa; Além disso, como o contrato é de US $ 3,15 por ação, o preço de equilíbrio seria de US $ 73,15.
Três semanas depois, o preço das ações é de US $ 78. O contrato de opções aumentou junto com o preço da ação e agora vale US $ 8,25 x 100 = US $ 825. Subtraia o que você pagou pelo contrato e seu lucro será (US $ 8,25 a US $ 3,15) x 100 = US $ 510. Você quase dobrou nosso dinheiro em apenas três semanas! Você poderia vender suas opções, que são chamadas de "fechar sua posição", e obter seus lucros - a menos, é claro, que você pense que o preço das ações continuará a subir. Por causa deste exemplo, digamos que nós deixamos andar.
Até a data de vencimento, o preço do CTQ cai para US $ 62. Como isso é menor do que o preço de exercício de US $ 70 e não sobra tempo, o contrato de opção é inútil. Estamos agora abaixo do custo original do prêmio de US $ 315.
Para recapitular, eis o que aconteceu com nosso investimento opcional:
Exemplos de negociação de opções.
Ajustando e Gerenciando Operações Opcionais de Investimento Leveraged.
O objetivo desta página é fornecer exemplos de negociação de opções, incluindo exemplos reais de ajustes e gerenciamento de comércio.
Criei esta página a pedido de várias pessoas que compraram o The Essential Leveraged Investing Guide e que queriam ver mais exemplos reais de como eu seleciono e gerencio negociações.
Eu também estou incluindo como uma página web gratuita como uma cortesia para aqueles que estão considerando a abordagem Leveraged Investing (usando estratégias de opções conservadoras para adquirir alta qualidade com um desconto significativo e depois perpetuamente diminuir a base de custo desses investimentos depois).
Além das informações gerais sobre comércio, também incluo notas extensas para explicar o histórico do negócio, bem como minha motivação e justificativa para várias decisões e ajustes.
Os retornos anualizados são calculados tomando o valor do retorno "reservado", dividindo-o pelo requisito de capital implícito se eu fosse atribuído (por exemplo, 1 contrato nulo a um preço de exercício 70 = requisito de capital implícito de US $ 7.000) e anualizando com base no número de dias em que o negócio estava aberto.
Puts curtos / nus em Pepsico (PEP)
Então aqui vai - o seguinte é uma seqüência de negociações originalmente iniciadas no outono de 2010 no PEP. Como você verá, mesmo que o preço das ações tenha sido aparentemente contrário a mim, eu não apenas não perdi dinheiro, mas também continuei a ter retornos muito bons.
Eu vendi 4 de janeiro de 2011 coloca no preço de exercício 65 @ 2.62 / contrato. O PEP foi negociado na faixa de 65,85-66,52 em 9/13.
Durante as próximas 3 semanas, o preço da ação intradiária se moveu um pouco mais para a faixa de 66,91-67,82 em 10/5, e eu fechei a transação para um lucro rápido, comprando a opção de compra para 1,85 / contrato.
Inicialmente recebi US $ 1.034,99 quando eu escrevi as opções, e paguei US $ 752,99 para fechá-los 22 dias depois por um lucro contábil de US $ 282.
Dois dias após o pregão anterior, o PEP foi negociado novamente em baixa, para a faixa de 65,85 a 66,52 em 10/7, e eu vendi 4 novos janeiro 2011 65 puts @ 2,44 / contrato para um valor total de prêmio de $ 962,99.
Desta vez a ação voltou a subir novamente, e 5 dias depois em 10/12, o intervalo intradiário foi 66,91-67,82 e eu comprei de volta os 4 puts novamente no nível de 1,85 / contrato para o 752,99. O lucro registrado desta vez foi de US $ 210 em 5 dias.
Eu não tive nenhum outro negócio aberto no PEP por 6 meses até que eu escrevi 1 ligeiramente no dinheiro PEP maio de 2011 70 colocar @ 1,42 para um prêmio total de $ 131,25 depois de comissões. A faixa de preço de 4/28 foi de US $ 67,87 - US $ 69,92.
Algumas semanas depois, em 5/13, com pouco mais de uma semana até a expiração, o PEP comercializou 70,22-71,27. Embora o preço da ação permanecesse acima de 70 até o vencimento, optei por fechar a posição uma semana antes e prender os lucros, recomprando o put em $ 0,18 por um custo total de $ 28,74.
Na verdade, eu escrevi 2 novas / adicionais 70 colocações para o ciclo de vencimento de junho nos dias anteriores à escolha de fechar essa (consulte a entrada abaixo). Inicialmente, previ que as ações continuariam a ser negociadas em alta e não queriam esperar até que os contratos de maio expirassem antes de abrir as posições de junho.
Nota: Este pequeno PEP de 70 de junho foi colocado e o de baixo foi aberto enquanto o put de 70 de maio (veja acima) ainda estava aberto.
Mas depois de escrever esses dois novos lançamentos em 5/9 e 5/13 respectivamente, encerrei o mês de maio em cerca de uma semana, fechando a maior parte do ganho potencial para aquele negócio em um período de 15 dias abreviado.
Re: esta posição, eu escrevi isso em junho de 70 colocar em 5/9 por um prêmio inicial de US $ 145,25 (1,56 / contrato).
Em 5/9, o preço da ação PEP foi negociado entre 69,48-69,98. No dia 23 de 23, o PEP tinha subido acima de 70 e negociado entre 70,78-71,34, e eu estava um pouco nervoso com o mercado em geral quando decidi fechar o negócio cedo para um lucro rápido.
Custou US $ 187,49 para fechar as opções de compra (para essa entrada e a entrada abaixo) @ $ 0,88 / contrato. Dividindo esse valor por dois, registrei o custo líquido dessa posição de venda única em US $ 93,74 para uma reserva de prêmio líquido de US $ 51,51 em um período de retenção de 14 dias.
Veja trade acima. Eu abri este segundo curto PEP junho 70 colocar em 5/12 quando o preço da ação negociado entre 69,96 e 71,05. Inicialmente recebi um pagamento de prêmio de US $ 91,25 (1,02 / contrato menos comissões).
Quando encerrei os 70 pon - tos curtos do PE de junho em 0,88 por contrato, custou um total de US $ 187,49 para fechar todo o negócio. Eu deduzi metade desse valor e registrei uma perda líquida marginal de US $ 2,50 nessa parte do negócio (US $ 91,25 menos US $ 93,75).
No seu conjunto, no entanto, as posições vendidas de 2 de junho foram lucrativas em algum ponto próximo de uma taxa anualizada de retorno de cerca de 10% no período de 9-14 dias.
Eu basicamente reabrei os 2 PEP curtos de 70 de junho em 5/27 que eu tinha fechado apenas quatro dias antes. As ações negociadas entre 70,28 e 71,03. Eu esperava que as ações negociassem mais, mas isso não aconteceu e eu recebi um total de US $ 154,50 (eu escrevi as opções em 0,83 / contrato, ou 0,05 / contrato menos do que eu fechei a posição por 4 dias antes).
Eu tive muita sorte em cronometrar meus negócios no mês de outubro anterior (veja as duas primeiras entradas acima), mas claramente eu teria sido melhor não fechar as paradas de 2 de junho de 70 antes.
E em 6/13, com cerca de 4 dias de negociação restantes até as opções expirarem, e as negociações de ações entre 68,62 e 69,32, eu rolei as posições de 2 de junho de 70 para julho.
A forma como calculo os retornos "reservados" é que eu subtraio o custo de rolagem do novo prêmio recebido para uma designação recebida de prêmio líquido (veja abaixo o comércio). Então isso significa que mesmo que esse negócio estivesse no dinheiro e custasse mais para fechar do que eu recebi quando iniciei o negócio, eu considero o lucro "reservado" de US $ 154,49 ao longo de um período de detenção de 17 dias, que se converte em uma taxa anualizada de 23,69% .
Em 6/13, com o PEP negociando entre 68,62 e 69,32, eu rolei meus 2 puts PEP curtos em 70 de junho para 70 de julho. Eu comprei de volta o 70 de junho coloca @ 1.06 / contrato e vendeu o 70 de julho coloca @ 1.66 / contrato para um crédito de prêmio líquido de US $ 107 (- US $ 213,50 + 320,50).
Este foi outro rolo em meus 2 curtos 70 postos, desta vez do ciclo de julho para o ciclo de agosto. Com o PEP negociando entre 68,92 e 69,48 em 7/11, eu obtive um crédito líquido de US $ 137 (comprei 2 de julho 70 põe @ US $ 1,03 / contrato e vendi 2 de agosto 70 coloca @ 1,78 / contrato).
É aí que pode começar a ficar um pouco confuso. Estes 4 puts longos foram na verdade parte de um spread de touro que eu abri em 7/18:
Eu vendi 4 ago 2011 65 puts @ 0.54 / contract e comprei estes 4 ago 2011 62.50 puts @ 0.26 / contract por um prémio líquido de $ 96.00.
Em 18/7, o preço da ação do PEP oscilou entre 67,38 e 68,61. Uma semana depois, em 25/7, o preço da ação do PEP havia caído, e estava sendo negociado naquele dia entre 64,27 e 65,38.
O resultado líquido foi que esses 62,50 postos comprados aumentaram de preço para 0,40 / contrato. Eu optei por vender as opções compradas e reservei um pequeno ganho de US $ 40 (custo inicial de US $ 107 + preço de venda final de US $ 147). A recompra dos 4 puts longos alterou os 65 short-puts restantes de um spread de touro para puts nuas regulares (veja a entrada de trade abaixo).
A taxa de retorno anualizada artificialmente alta é baseada no cálculo do retorno de US $ 40 sobre o custo inicial de US $ 107 dos postos longos mantidos por apenas 7 dias.
Veja a entrada de comércio acima - esta posição de 4 curtos PEP agosto coloca no preço de exercício de 65 foi originalmente parte de um touro de 65-62,50 colocado, mas quando o estoque subjacente caiu, eu vendi os 4 62,50 coloca para um pequeno ganho.
E como um trade off adicional, a venda dos 4 puts longos eliminou qualquer proteção downside adicional, mas também aumentou o ganho potencial da porção curta do trade se a ação se recuperasse.
Originalmente, o ganho máximo era de US $ 96 (prêmio de US $ 203 recebido menos os US $ 107 pagos pelos pães longos). Com os puts longos sendo retirados, o prêmio líquido recebido aqui retorna para $ 203, que é o que eu registrei como receita "reservada" em 8/11 quando o PEP negociou em uma faixa diária volátil de 60,41 - 63,59 e eu rolei esses itens curtos em agosto. curto setembro de 65 coloca (veja dois comércios abaixo).
Mais um rolo nos 2 curtos 70 postos. Em 8/10, com o PEP negociando todo o caminho até a faixa de 60.10 - 62.89, fiquei agradavelmente surpreso que eu poderia realmente fazer um lançamento direto um mês para o mesmo preço de exercício e ainda gerar um prêmio líquido decente.
Isso coincidiu com algumas oscilações intraday de mais de 500 pontos no DJIA, de modo que os níveis premium foram extremamente elevados.
Eu comprei de volta o 2 ago 70 puts @ 8,93 / contrato por um custo total de 1787,50 dólares e escreveu 2 novos set 70 coloca @ 9,45 / contrato para um montante de prémio de 1878,47 dólares, ou um novo crédito líquido de 90,97 dólares.
Em 9/6, com o PEP ainda negociando na faixa dos 60s (61,52-62,58 neste dia), fiz outro importante ajuste comercial a fim de reduzir o preço de exercício desses 2 puts curtos do preço de exercício 70 para 67,50 (ver dois entradas de comércio abaixo).
As opções são sempre sobre trade offs.
Essa posição foi o resultado de um teste, mas com uma reviravolta que usei para diminuir meu risco geral. Em vez de simplesmente rolar meu dinheiro no curto PEP de agosto 65 coloca para setembro 65 puts, eu realmente usei a vantagem de decaimento do tempo para reduzir o número de puts curtos de 4 para 3.
Aqui está o que parecia: eu comprei de volta 4 de agosto de 65 coloca para um custo total de $ 1084,99 (3 @ 2.66 + 1 @ 2.74) e depois reescreveu 3 setembro short 65 coloca para um crédito $ 1088.73 (3 @ 3.67).
Se eu tivesse rolado todos os 4 puts curtos, eu teria gerado algo menos do que um crédito adicional de $ 400 de prêmio líquido (4 contratos com um crédito líquido de 1,01 / contrato menos comissões). Mas como eu também tinha mais 2 PEP adicionais, senti que era mais prudente começar a reduzir meu risco em vez de tentar maximizar minha renda (que estava basicamente na categoria de mudança frouxa nesse ajuste comercial específico).
Em 9/6 com PEP ainda negociando essencialmente nos baixos 60s (61.52-62.58 neste dia), eu fiz outro ajuste comercial importante e combinei um rolo nestes e também minha outra posição de 2 curtos 70 postos. Basicamente, eu comprei de volta os 2 puts na 70 strike e estes 3 puts na 65 strike, e reescrevi 5 short puts de outubro na greve de 67,50 para um total de crédito líquido de $ 304,45 (ver entrada de comércio abaixo)
Mais trade offs - aqui eu rolei 2 set 70 short puts e 3 set 65 short puts em 5 out 67.50 short puts para um net credit de $ 304.45. Negocie aqui que abaixei o preço de exercício dos 70 postos para 67,50, mas, para isso, subi o preço de exercício dos 65 postos para 67,50 também.
Mas eu também gerou um adicional de $ 300 em prêmio líquido (embora isso tenha sido realmente alcançado pelo aumento geral / médio no preço de exercício - 2 caíram, 3 subiram). No dia do lançamento (06/09/2011), o PEP foi negociado na faixa de US $ 61,10 a US $ 61,49.
Quando você está gerenciando uma posição nua em dinheiro, há apenas duas maneiras de reduzir o risco via rolagem - seja reduzindo o número de puts pendentes ou diminuindo o preço de exercício dessas opções.
Nesse caso, depois de obter todos os meus short puts no preço de exercício de 67,50, optei por fazer o que era necessário para rebaixá-los ao preço de exercício de 65 e ainda gerar um crédito líquido na rolagem.
A fim de conseguir isso, eu aumentei o número de puts nuas na posição de 5 para 8. Na superfície, você poderia argumentar que eu aumentei significativamente o meu risco, porque enquanto antes eu estava potencialmente ganhando $ 33.750,00 de ações (500 ações @ $ 67,50), esse negócio aumentou meu passivo potencial para $ 52.000 (800 ações a $ 65).
Ainda assim, acredito que esta foi uma boa jogada, e que abaixar o preço de exercício de um total de 67,50 para 65 foi um ajuste muito bom. Muita da minha confiança resultou da natureza de qualidade do negócio subjacente. O PEP é um negócio de classe mundial e, embora tenha ficado definitivamente em desuso durante estes últimos meses, o modelo de negócios ainda é sólido e é uma empresa que estou confiante de que continuará gerando lucros consistentes e crescentes por décadas.
Se eu não tivesse essa confiança de longo prazo na empresa, não haveria maneira de adicionar pequenos lançamentos ou, na verdade, "dobrar" o negócio (e, com sorte, não teria iniciado nenhum tipo de negócio tal empresa para começar). No dia do lançamento / ajuste (11/10/11), o PEP foi negociado em um intervalo de US $ 62,29 a US $ 63,26.
Depois de abaixar o preço de exercício das minhas opções de PEP nuas pendentes de 67,50 para 65 (e aumentar o número de 5 para 8) no último rolo, voltei novamente em 10/11/2011 (PEP negociado em um intervalo de $ 62,29- $ 63,26 que dia). Isso foi cerca de uma semana antes do vencimento de novembro.
Como o preço da ação tinha finalmente começado a subir, descobri que era capaz de rolar para dezembro, diminuir o número de opções pendentes de 8 para 7 e ainda manter um crédito líquido. Basicamente, custou-me US $ 2096,10 para fechar as 8 de novembro 65 puts e eu coletei US $ 2329,62 para escrever as 7 de dezembro 65 puts.
ATUALIZAÇÃO: PEP encerrado no vencimento de novembro @ $ 63.89. Em retrospectiva, eu teria sido dramaticamente melhor se tivesse suspendido esse teste até o último dia do ciclo de expiração, em vez de fazê-lo uma semana antes, como fiz antes.
Isso realmente ilustra o poder do decaimento do tempo de aceleração no final da vida útil de uma opção. Eu poderia ter rolado para o dia 65 de dezembro, permanecido essencialmente estável no prêmio, e na verdade reduzi o número de 'puts' nus de 8 para 4. Ou eu poderia ter baixado todos os 8 dos Novembers nus do 65 strke para a greve de 62,50 em dezembro, enquanto basicamente permaneceu estável no novo prêmio líquido.
Obviamente, gostaria de ter esperado agora, mas a razão para a minha decisão, uma semana antes, foi a primeira oportunidade que vi para reduzir o número de posições curtas em aberto. Os mercados dos EUA têm sido muito voláteis nos últimos meses e, a curto prazo, eu pude ver o preço das ações do PEP declinando tão facilmente quanto o aumento. Eu não queria me encontrar em uma situação no final do ciclo de novembro, onde o PEP estava negociando em ou abaixo de US $ 60 / ação comigo sentado em um monte de short puts no 65 strke.
Desta vez, eu segurei a posição anterior (dezembro de 2011) por muito mais tempo antes de rolar.
Embora para o ciclo de dezembro de 2011 o PEP encerrou @ $ 64,85 / ação, a ação fechou @ $ 65,19 / ação uma semana antes, além de superar o nível de $ 65 em uma base intraday em 3 dos últimos 5 dias de negociação do ciclo de vencimento de dezembro.
Na quinta-feira 15/12/2011, no dia anterior ao último dia de negociação do ciclo e com a negociação de ações entre US $ 63,94 e US $ 65,10, consegui rolar da greve de 65 de dezembro de 2011 para a greve de janeiro de 2012, reduzir o número de opções de PEP nuas pendentes de 7 para 5 e ainda gerar um novo prêmio líquido de US $ 400,85 (que, projetado em todo o período de detenção de 37 dias até o vencimento de janeiro, equivale a uma taxa de retorno anualizada de 12,17% capital em risco de US $ 32.500, ou 500 ações da PEP na greve de US $ 65).
Incluindo comissões, me custou um total de US $ 225,33 para fechar as mesas de 7 de dezembro e recebi US $ 626,18 em novo prêmio escrevendo as colocações de 5 de janeiro do PEP 65.
Eu poderia ter feito um pouco melhor no tempo? Claro - o momento ideal para rolar provavelmente teria sido sexta-feira de manhã quando as ações abriram @ $ 65,28 e negociaram até $ 65,40 antes de recuar e fechar a $ 64,71. Este é um ótimo exemplo de como, quanto mais próximo do seu preço de exercício uma ação encerra o ciclo de expiração, mais lucrativos e flexíveis os rolos futuros se tornam.
ATUALIZAÇÃO: Em 30/12/2011, o último dia de negociação do ano (com negociação de PEP em um intervalo entre US $ 66,24- $ 66,69), encerrei este negócio "cedo" (uma descrição irônica para ter certeza, considerando há quanto tempo rolando e ajustando). Eu fechei o negócio por alguns motivos.
O principal motivo foi encontrar uma maneira de encerrar este exemplo em um bom ponto de parada cronológico (ou seja, o final do ano). E eu também estava disposto a encerrar o negócio quase três semanas antes, porque a receita líquida final de prêmios que acabei registrando resultou em uma taxa anualizada ligeiramente mais alta (14,38%) do que a manutenção de todo o período teria produzido.
E em segundo lugar, este tem sido um negócio difícil e longo, especialmente quando você considera que eu originalmente tinha 2 puts curtos no strike de $ 70. Embora eu tenha conseguido manter créditos premium líquidos mês após mês, mesmo quando trabalhei para diminuir os preços de exercício nos testes (o que às vezes exigia que eu expandisse o número total de opções curtas), ainda é bom do ponto de vista psicológico para voltar atrás, reivindicar a vitória e saber que eu finalmente tenho exposição zero no comércio. . . e que eu também registrei $ 2344,73 no processo.
E, finalmente, este último negócio demonstra quão rapidamente um comércio "subaquático" pode se reverter se / quando o preço da ação finalmente for negociado próximo ao preço de exercício. Uma vez que os puts estão no dinheiro ou perto dele (se a ação se recupera ou você tem que baixar o preço de ataque nos rolos), o negócio realmente começa a funcionar a seu favor. Neste exemplo, consegui gerar retornos substancialmente mais altos, reduzindo ao mesmo tempo o risco geral (ou seja, reduzindo o número de posições vendidas no comércio).
Resumo das negociações de opções PEP.
Os exemplos de negociação de opções acima são uma ótima ilustração de como a negociação de opções, quando usada conservadoramente, metodicamente, em conjunto com empresas de alta qualidade, e tudo sem entrar em pânico quando as coisas parecem dar errado, ainda pode gerar retornos lucrativos vai contra você (e mesmo quando eu não consegui sempre fazer os melhores ajustes em retrospectiva).
No final de 2011, o comércio estava em muito melhor forma do que nos meses anteriores. Mas ao longo desta série de negociações, e apesar dos desafios e tecnicamente estar "debaixo d'água" a maior parte do tempo, eu ainda consegui gerar $ 2344,73 de receita registrada no período de aproximadamente 8 meses detalhado na tabela acima (do primeiro comércio até a última foi em torno de 15 meses, mas lembre-se de que eu não tinha posições de opção de PEP abertas em meados de setembro de 2010 até o final de abril de 2011).
Compare meus resultados desde setembro de 2010 com o investidor hipotético que comprou ações naquele momento. No final de 2011, o preço das ações estava praticamente estável. A única renda que ele ou ela teria visto teria sido na forma de dividendos.
Em contrapartida, os US $ 2.344,73 de receita registrada que recebi se traduziriam em aproximadamente 36 ações livres do PEP (assumindo um preço de US $ 65 / ação) caso eu decidisse comprar ações no momento. No atual pagamento de dividendos, isso equivaleria a US $ 74,16 em dividendos anuais.
Não olhe para o pequeno número - veja as enormes implicações por trás desse pequeno número. Esses dividendos anuais de US $ 74,16 teriam uma base de custo zero - eles não teriam custado absolutamente nada. Com efeito, seria renda fabricada a partir do nada.
E o que acontece quando você multiplica o item acima por um portfólio completo e por uma vida inteira de investimentos? Você vê agora porque eu estou tão otimista sobre o futuro?
Esses negócios PEP daqui para frente.
Apesar de ter fechado o rolo final desta sequência de negociações no final de 2011, em 2012, continuo a escrever novos lançamentos no PEP e continuo a contabilizar receitas de prêmios adicionais.
Independentemente dos zigs aqui e dos zags existentes, eu continuo confiante de que sempre serei capaz de cumprir um dos dois objetivos - continuar gerando receita adicional de prêmios, ou se as opções forem negociadas, continue a baixar o preço de exercício. em futuros comércios rolantes, até que as ofertas curtas expirem sem valor, em cujo ponto eu posso, então, escrever novos negócios a um preço de exercício mais vantajoso e, subsequentemente, gerar níveis muito mais altos de receita de prêmios.
Não importa o que aconteça, espero sair à frente daqueles investidores que simplesmente compraram no mercado aberto. E a receita de prêmios que recebi (e continuarei a receber no futuro) me oferece muitas opções vantajosas - de comprar X quantidade de ações grátis (igual ao prêmio líquido recebido até o momento) para me permitir definir o valor exato de uma ação. desconto em X milhões de ações que escolho comprar até mesmo reter o valor total do prêmio como renda pessoal.
Finalmente, lembre-se que o acima é o que eu considero um exemplo de pior caso de Leveraged Investing. Que outro sistema ou abordagem permite gerar esse tipo de retorno mesmo quando você está errado?
Isso porque quando você se concentra apenas nas empresas da mais alta qualidade, na minha opinião, a desvantagem é significativamente limitada porque, mesmo em mercados voláteis e em declínio, o preço das ações em empresas de alta qualidade diminui menos e se recupera mais rapidamente do que a maioria das outras opções de mercado. .
Exemplo de negociação de opção de compra.
Como fazer dinheiro negociando opções de chamada.
Exemplo de negociação de opções de compra:
Opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas negociar ações, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos dar uma olhada em um exemplo simples de negociação de opção de compra.
Exemplo de negociação de opção de compra:
Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que seu preço subirá para US $ 50 nas próximas semanas. Uma forma de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 e vendê-la em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e, quando você vendesse as 100 ações em algumas semanas, receberia US $ 5.000 para um lucro de US $ 1.000 e um retorno de 25%.
Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer negociação de ações, continue lendo e descubra como as opções de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400% em um investimento similar!
Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:
Com a negociação de opção de compra, retornos extraordinários são possíveis quando você tem certeza de que o preço de uma ação se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções de $ 100K)
Vamos começar negociando um contrato de opção de compra de 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.
Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, já que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê que o preço de uma opção é de US $ 2,00, precisa pensar em US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.
Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações a US $ 40 quando todos os outros no mundo tiverem que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito tem que valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.
Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.
Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.
No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO, em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.
Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.
Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!
Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subir para US $ 1.000 por ação, então essas opções de compra de US $ 40 da YHOO estariam no dinheiro US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?
Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40 e vendê-las imediatamente ao preço de mercado de US $ 45 por um lucro de US $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?
Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 será inútil, porque ninguém pagaria a opção se você pudesse comprar a ação da YHOO por US $ 40 no mercado aberto.
Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?
Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for $ 35, então você não tem razão para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações a $ 40 por uma perda imediata de $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.
Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de payoff da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no preço de exercício ou abaixo dele.
Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.
Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra, acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (com a mesma força) que o preço vai cair. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.
A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode se lembrar da diferença facilmente pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:
Guia do iniciante para futuros de negociação: um exemplo do mundo real.
Você só pode aprender muito lendo livros e assistindo a vídeos comerciais; Investir e negociar é realmente um esforço de aprender fazendo. Ainda assim, é importante dedicar seu tempo pesquisando e estudando os mercados antes de você fazer a primeira negociação. Quando você começar a negociar com dinheiro real, verifique se está negociando apenas um contrato por vez. Somente depois de ter um histórico comprovado, você deve negociar posições maiores. A alavancagem possibilita negociar múltiplos contratos para um investimento relativamente pequeno - mas lembre-se de que a alavancagem aumenta tanto as vitórias quanto as perdas.
A negociação é muito mais do que apertar o botão COMPRAR na sua plataforma de negociação. Para lhe dar uma ideia geral dos passos, aqui está um exemplo. Tenha em mente, no entanto, que este é um exemplo excessivamente simplista que fornece uma visão geral - uma que faz com que os futuros de negociação pareçam rápidos e fáceis. Na realidade, a maioria dessas etapas exige muito tempo e pesquisa - desde a escolha de um corretor e a abertura de uma conta até a pesquisa do mercado escolhido e o aprendizado de como fazer negócios.
Passo 1: Escolha uma corretora e abra uma conta.
Etapa 2: Decida qual categoria de futuros será negociada (por exemplo, agrícola, metais, etc.). Para este exemplo, suponha que você escolha metais.
Passo 3: Decida qual instrumento para negociar dentro de sua categoria escolhida. Lembre-se, mesmo que haja muitos contratos futuros, é útil se concentrar em apenas um ou dois - especialmente quando você é novo na negociação de futuros. Para este exemplo, você escolhe ouro.
Passo 4: Realize pesquisas sobre o mercado escolhido. Esta pesquisa pode ser de natureza fundamental ou técnica, dependendo de suas preferências. De qualquer maneira, quanto mais trabalho você fizer, melhores serão seus resultados de negociação.
Etapa 5: formar uma opinião sobre o mercado. Digamos que, depois de fazer sua pesquisa, você decida que o ouro provavelmente aumentará de seu nível atual de cerca de US $ 1.277 por onça para cerca de US $ 1.350 por onça nos próximos seis a 12 meses.
Etapa 6: Avalie os contratos disponíveis por tamanho. Existem três contratos de ouro. O contrato padrão cobre 100 onças troy, o contrato e-mini cobre 50 onças troy e o contrato e-micro cobre 10 onças troy. Para gerenciar o risco em sua incursão inicial no mercado de futuros, você escolhe o contrato e-micro.
Etapa 7: Avalie os contratos disponíveis por mês. O contrato de e-micro gold é negociado em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Lembre-se, com os futuros não é suficiente para acertar a direção do mercado, você também precisa acertar o timing. Um contrato mais longo dá a você mais tempo para "estar certo", mas também é mais caro. Como sua visão de mercado é mais alta em 6 a 12 meses, você pode escolher um contrato que expira em quatro meses, oito meses ou dez meses. Você escolhe oito meses.
Etapa 8: execute o comércio. Usando a plataforma de negociação fornecida pelo seu corretor, você compra um contrato de ouro e-micro em 1.291,00. (Para leitura relacionada, consulte Introdução aos tipos de pedido.)
Etapa 9: poste a margem inicial. Neste exemplo, a necessidade de troca é de US $ 490. Certifique-se de que o saldo da sua conta não esteja abaixo do nível de margem de manutenção do corretor. Caso contrário, você receberá uma chamada de margem (uma demanda para ativar seu saldo).
Etapa 10: defina um stop loss e uma meta de lucro. Em mercados de rápido movimento, recomenda-se que os pedidos de stop loss e de meta de lucro sejam inseridos ao mesmo tempo que seu pedido de compra ou venda original, para garantir que sua posição seja protegida. Caso contrário, certifique-se de colocar seu pedido de stop loss logo após entrar em sua negociação. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)
Etapa 11: monitore o mercado e ajuste a posição de acordo.
Nota: Este exemplo é puramente hipotético e não é uma recomendação ou opinião. Estas são etapas básicas para a execução de uma negociação de futuros e você pode descobrir que um processo diferente funciona para você. À medida que você ganha mais experiência e conhecimento, é provável que você desenvolva seu próprio sistema com o qual se sente confortável.
Exemplos reais de negociação de opções
Eu fui abençoado porque trabalhei e tive clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante meus dias de fundo de hedge que eu nunca esquecerei, porque ele era um dos melhores operadores de opções que eu já vi.
Ele tinha um sistema de 5 passos para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções de negociação hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso de & # 8221; Os Bilionários 5 Regras de Negociação de Opções & # 8221;
1) Nunca compre uma Opção (um Put ou Call) a menos que haja um catalisador ou evento. Isso significa que você só compra uma opção quando houver um evento que aumente ou diminua drasticamente o preço do estoque. Esses eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Divulgação de Anúncios, Reuniões do Fed, Liberações Econômicas, um Fundo de Hedge Ativista, compra de ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Portanto, em resumo, compre apenas uma opção quando houver catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este Catalyst ou Event deve ocorrer antes que a opção expire. Um exemplo fácil disso é Ganhos, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data de vencimento. Novamente, isso significa que, quando você compra uma opção, certifique-se de deixar tempo suficiente para que sua opção não expire antes que o catalisador ou evento ocorra.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 para qualquer opção. Mas se for um preço alto, comprarei apenas a opção que me dá pelo menos 25 vezes de alavancagem ou mais sobre o estoque. Significado divide o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for de $ 100, não pague mais do que $ 4 pela opção naquele estoque, que é a maneira mais fácil de garantir que a opção seja barata.
4) Compre apenas opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que mudaram de lado por meses. Olhe para um gráfico, se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade do estoque é baixa e as opções são baratas. Além disso, se você tiver um software de opções, poderá comparar as ações e suas opções com volatilidade implícita e volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode soar confuso, mas é o mesmo valor premissa que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que historicamente venderam, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que historicamente tem vendido.
5) Apenas compre opções se você puder fazer 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou meta de lucro. Você tem que definir uma meta ou ponto de venda quando comprar uma opção e fazer valer a pena do ponto de vista de recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de cabeça. Por que 200%? porque há uma boa chance quando você compra uma opção, você perderá todo o valor ou prêmio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, para ser recompensado por esse risco você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Simplesmente declarado, apenas compre uma opção quando tiver pelo menos uma recompensa de 2 para 1 para o cenário de risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde só segui 2 dos 5 passos e isso me custou muito caro.
Cerca de duas semanas atrás eu comprei uma grande quantidade de opções de venda na Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção foi muito barata eu paguei $ 50 centavos por opção. Então eu segui os passos 3 e 4, em que eu comprei uma opção de venda barata ($ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas não apenas em preço, mas também baratas em termos da volatilidade histórica da Silver como bem.
Meu grande erro, porém, foi não ter o catalisador adequado, eu pensei que Silver ia cair de preço, mas eu não estava exatamente certo por quê? Eu pensei inicialmente que iria cair porque os números de trabalho que foram lançados há duas semanas seriam fortes e, portanto, causariam a venda de prata. Também achei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação para baixo e, portanto, cairia 10% nas próximas semanas.
Bem, os números de trabalho foram bons, e Silver vendeu e eu estava 100% acima das minhas opções de Silver em 2 dias, mas em vez de seguir as regras que meu amigo bilionário me ensinou, eu tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por causa disso, eu não segui a regra do lucro de 200% ou mais e eu não tinha o catalisador certo, que acabou sendo o Fed Meeting. Eu perdi um dos maiores movimentos da história da Silver. 7% declínio hoje.
Por não seguir as 5 regras de negociação do meu amigo bilionário para as opções, perdi um grande negócio. Eu teria feito 400% nos meus Silver Puts hoje, em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi em primeira mão o quanto isso pode custar não seguindo cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas que essas 5 Regras para as Opções de Negociação são importantes, mas ainda mais importante é que você tenha certeza antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que mencionei acima. O significado não compra uma opção a menos que cumpra todas e cada uma das 5 regras.
Para facilitar a impressão dessas regras, antes de negociar uma opção, verifique se você pode marcar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que você não apenas melhorará muito o sucesso de suas opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo.
"Negociação de opções oferece liberdade financeira aos investidores porque permite que você tenha uma fonte de renda que você controla".
A negociação de opções de ações ajuda os investidores que estão cansados de perder dinheiro no mercado de ações a ganhar 2-5% a cada mês sem ficarem colados no computador o dia todo.
Com o investimento tradicional, você só pode ganhar dinheiro quando as ações sobem, mas a negociação de opções pode ajudá-lo a nunca mais sofrer uma grande perda em seu portfólio.
Assista ao vídeo informativo resumido abaixo para mais detalhes.
Descubra cinco maneiras de alcançar a liberdade financeira em cinco anos ou menos. Basta digitar seu e-mail para a direita (cancelar a inscrição a qualquer momento).
Uma rápida recapitulação das lições anteriores.
Os contratos de opção de compra de ações concedem a você o "direito", mas não a "obrigação", de comprar ou vender ações de uma ação a um "preço definido" em ou antes de uma "data" de doação (período de tempo).
A negociação de opções de ações é a compra e venda desses contratos.
Como um operador de opções de ações, você vai investir uma quantia relativamente pequena de dinheiro para comprar um "contrato" que controla algo maior.
Sua pesquisa informa que seu contrato aumentará de valor antes de uma determinada data. Quando isso aumenta de valor, você vai vender o contrato por um preço mais alto do que pagou por ele e embolsar a diferença.
1 contrato de opção de compra = 100 ações de uma empresa. Então, quando você compra um contrato, você está comprando o direito de comprar ou vender 100 ações desse estoque.
Uma “opção de compra” dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de “comprar” ações de uma ação a um preço especificado em ou antes de uma determinada data.
A + 52% Exemplo de Negociação de Lucro.
Aqui está um exemplo rápido de negociação de opções de ações com base em uma negociação que fiz.
Você faz alguma pesquisa sobre o setor de saúde. Você encontra uma boa companhia e, com base em sua pesquisa, acha que o preço das ações aumentará nos próximos meses. O nome da empresa é Humana, Inc. e o símbolo de ticker é (HUM).
Você procura o preço das ações e "HUM" está atualmente sendo negociado por US $ 42 por ação. Você compra 10 contratos de opção que lhe dão o "direito de comprar" 1.000 ações da "HUM" a um "preço fixo" de $ 45 a qualquer momento entre agora e março (período de tempo).
A garantia subjacente: HUM O mês de vencimento: Março A greve ou o preço de compra: $ 45 O tipo de opção: Call, o direito de comprar ações.
Os contratos custam US $ 1.665. Isso é o que eles mereciam no dia em que você os comprou quando a ação estava sendo negociada a US $ 42 por ação.
Este $ 1.665 é um pequeno preço a pagar comparado aos $ 42.000 que você teria pago se comprasse o estoque diretamente ($ 42 * 1000 ações).
Oito dias se passam e o preço das ações da Humana, Inc. aumenta de valor como você esperava. As ações estão sendo negociadas por US $ 46 por ação.
Seu contrato agora vale mais dinheiro e você basicamente vira e vende para outra pessoa, digamos, US $ 2.534. Ao fazer isso, você faria um rápido retorno de US $ 869 ou 52% do seu dinheiro. Nada mal para 8 dias de trabalho.
Isso é negociação de opções de ações no seu melhor!
*** Por favor, não se preocupe com quem você está vendendo seu contrato ou porque eles comprariam. Por enquanto, concentre-se apenas no fato de que você tem um contrato que vale mais do que pagou por ele e vai vendê-lo e embolsar a diferença.
Ainda não está claro? Deixe-me explicar as opções de ações negociando dessa maneira.
Lembre-se em uma lição anterior de como o contrato de terra subiu em valor, pois o ativo subjacente ao qual estava atrelado (terra crua) subiu de valor?
Agora temos um contrato de opção de ações e seu valor também sobe quando o ativo subjacente está vinculado a (estoque) aumenta seu valor.
Você quer ver um comércio real?
Agora que expliquei a negociação de opções de ações (a compra e venda de contratos de opções) você pode estar dizendo a si mesmo: "Sim, parece bom na teoria, mas esses números no exemplo" HUM "não são realistas". Justo!
Em uma das lições anteriores, eu lhe disse que explicaria a negociação de opções e também mostraria o quão lucrativo ela pode ser.
Que melhor maneira de mostrar um exemplo da vida real? Aquele exemplo da Humana, Inc. acima foi um comércio real que eu fiz.
Eu fiz $ 869 e um retorno de 52% do meu dinheiro em 8 dias.
Esse é o poder da negociação de opções de ações!
Se eu quisesse obter um retorno melhor do meu dinheiro do que meus fundos mútuos, então eu estaria bem aqui. Eu não teria que fazer outro comércio pelo resto do ano.
Droga, eu poderia tirar dois anos de folga e ainda bater no meu fundo mútuo. Estou brincando, mas acho que você entendeu.
E se você não está ganhando os tipos de retornos mostrados acima, então eu sugiro que você pratique a estratégia ensinada neste curso baseado na web.
Mensagem do Trader Travis: Eu não sei o que trouxe você para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.
Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar uma pequena renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre as opções, não tenha certeza do que elas são e queira um simples guia passo-a-passo para compreendê-las e começar a usá-las.
Não tenho idéia se as opções são ideais para você, mas prometo mostrar a você o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida. vida.
Basta introduzir o seu melhor email abaixo para reivindicar o meu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0 ;: & # xa0; Cinco estratégias de negociação de opções que usei para lucrar nos mercados de alta, baixa e lateral.
Juntamente com o seu & # xa0; RELATÓRIO LIVRE & # xa0; você também receberá meus e-mails diários nos quais compartilho minhas estratégias de negociação de opções favoritas, exemplos dos negócios em que estou atualmente e formas de proteger seus investimentos em qualquer mercado.
Produtos Criados pelo Trader Travis.
Opções Livres Módulos de Aprendizagem do Curso.
Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.
Módulo 3: & # xa0; Estratégias Básicas.
Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de ações.
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Exemplos reais de negociação de opções
Comprando uma opção de chamada. Vendendo uma opção de compra (às vezes também chamada de escrever uma opção de compra).
Exemplo de Opção de Chamada Simples - Como funciona a opção de chamada ?.
Se o preço das ações subir acima de US $ 52, você comprará as ações de John a US $ 52, nesse caso você ganhará simplesmente comprando de John a US $ 52 e vendendo-a no mercado pelo preço acima de US $ 52. John ficará perdido nesta situação. Se o preço das ações permanecer abaixo de US $ 52, você simplesmente não comprará as ações dele. Afinal, o que você está pedindo a John é a 'opção' de comprar essas ações dele - você não está assumindo nenhum compromisso.
Exemplo de opção de venda simples - Como funciona a opção de venda?
Diferença entre os exemplos de opções acima e 'opções da vida real'
A negociação de opções é realizada diretamente ou automaticamente na bolsa de valores, você não lida com nenhuma pessoa "pessoalmente". A bolsa de valores atua como um 'garante' para garantir que o negócio seja cumprido. Cada contrato de Opções para um estoque específico tem um TAMANHO DE LOTE especificado, decidido pela bolsa de valores.
Exemplos de situações em que as opções são negociadas.
Se você especular que o preço de uma ação vai subir, você compra uma opção de compra. Isso é meramente negociação especulativa em caso de opções.
Mais informações sobre negociação de opções.
Outros devem visitar posts sobre opções e opções de gregos.
Derivativos do mercado de ações: futuros, opções.
Do contrato a termo para futuros. Exemplo de ações em bolsa - Noções básicas de negociação de futuros explicadas. Exemplos de negociação de opções de compra de ações - exemplo de opção de compra e exemplo de opção de venda. Cobertura coberta e Covered Put - estratégia de negociação das opções mais simples. Preços de Volatilidade e Opções - Como o preço da opção é precificado? Tamanho do Lote de um Contrato de Derivativos - Unidade de Contrato.
Dinheiro Real, Negociação de Opções ao Vivo.
Aqui na Opção Alfa nós "andamos a pé" e "fale a conversa" quando se trata de negociação de opções em um nível sério e profissional. Neste novo módulo, você encontrará um recurso insano de exemplos de negociação de opções em tempo real, reais e em tempo real. Nós gravamos nossa tela em tempo real para que você possa assistir por nossos ombros enquanto procuramos, inserimos, ajustamos e saímos das negociações de opções.
Mostrando exemplos de negociação de opções ao vivo, como os abaixo, é apenas uma das muitas maneiras pelas quais continuamos a nos diferenciar como líder absoluto no setor de negociação de opções. Continue voltando sempre, pois estamos sempre adicionando novos exemplos de negociações ao vivo para você ver.
IWM Iron Butterfly (fechamento de comércio)
A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no pico.
USO Iron Butterfly (fechamento de comércio)
Hoje estamos fechando nossa posição de borboleta de ferro em USO apenas comprando de volta o curto estrangulamento ou dentro de greves curtas desde o O.
Condor de ferro CMG (abertura comercial)
A CMG pós-lucro ainda está mostrando um preço IV e bom nas cadeias de opções. Neste vídeo ao vivo, vou percorrer todo o nosso ent.
SPY Put Calendar (Opening Trade)
Com o SPY em uma corrida enorme e baixa volatilidade prevalecente, estamos aproveitando esta oportunidade para obter um pouco de baixa com um calendário de lançamento.
Crédito de Chamada IYR (Ajustando o Comércio)
Esse ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda lea.
Condor de ferro CMG (fechamento comercial)
Depois de manter nosso negócio CMG por cerca de um mês, estamos com um bom lucro depois que o CMG foi negociado basicamente para baixo. Decaimento do tempo foi o.
GDX Strangle (abertura de comércio)
Nós negociamos o Ouro de maneira rentável durante todo o ano, e este é apenas outro exemplo de estrangulamento curto do GDX de como eu penso em entrar em negociações.
Spread de Crédito de Chamada QQQ (Fechamento de Comércio)
Esse spread de débito de chamadas do QQQ foi rápido, pois não esperávamos que o mercado subisse tão rápido que ajudou a gerar um pr. Decente.
IBB Iron Condor (fechamento de comércio)
Esta saída antecipada para nosso condor de ferro IBB nos deu um lucro de US $ 142 depois de estar no comércio por apenas algumas semanas. Além disso, também mostrarei o motivo.
XOP Strangle (abertura comercial)
O XOP tem sido um veículo de negociação favorito para nós e hoje continuaremos a "stack" ou "ladder" nessa posição premium ainda.
GDX Strangle (fechamento de comércio)
O ouro tem sido um veículo de negociação incrível para nós no mês passado e hoje fechamos outro conjunto de estrangulamentos no GDX para gerar alguns incom.
APC Strangle (fechamento de comércio)
Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra os nossos ataques de curto prazo este mês. Mas como.
Borboleta de Ferro EWZ (Comércio de Fechamento)
O exemplo atual de fechamento do comércio ao vivo com o EWZ é um pouco indevido, pois tivemos a borboleta de ferro sobre o preço de exercício de US $ 25 e agora é isso.
DIA Iron Condor (ajustando o comércio)
Este conduto de ferro neutro no DIA é preciso de um ajuste rápido no início desta semana, à medida que o mercado continua a se recuperar. Neste vídeo vamos discutir.
Calendário de Chamada da AAPL (Comércio de Abertura)
Olhe nos bastidores enquanto eu uso nosso novo software de lista de observação para rapidamente filtrar e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante o l geral.
XHB Straddle (fechamento de comércio)
Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB, com a negociação de ações no meio de você.
COP Short Put (fechamento de negociação)
Esses lançamentos curtos únicos na COP funcionaram como um grande hedge para nossas outras apostas de baixa neste mês e ajudaram a suavizar nossos retornos após w.
Calendário de Chamadas AAPL (Fechando o Comércio)
Os calendários de chamadas funcionam bem quando o estoque se move na direção do preço de exercício ou quando o IV aumenta. Neste caso, com o nosso AAPL de curto prazo c.
Estrangeiro do COF (ajustando o comércio)
Nossa posição de estrangulamento curto do COF é o mini-exemplo hoje, enquanto eu passo por todo o processo de pensamento que usamos para fazer um ajuste na minha página.
GDX Strangle (abertura de comércio)
Com o alto IV do ouro estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção.
XOP Strangle (fechamento de comércio)
Preenchimento muito rápido em nosso comércio de curto-prazo XOP enviesado que trouxe um bom lucro depois de segurá-lo por algumas semanas.
X Estrangular (Comércio de Fechamento)
Nosso ponto de entrada inicial neste X strangle curto não foi ruim, mas o estoque continuou a subir e desafiou a greve de curto prazo durante todo o mês.
QCOM Strangle (ajustando o comércio)
Com o QCOM agora negociando acima de nosso curto strike e ponto de equilíbrio, estamos fazendo um pequeno ajuste na posição para reduzir o risco e o aumento.
FXE Strangle (abertura comercial)
Depois de cair na segunda-feira de manhã, nossa primeira negociação da semana incluiu a venda deste grande estrangulamento no FXE, que tem quase 70% de chance de s.
BABA põe spread de débito (LIVE Opening Trade)
Com o BABA a negociar mais de 6% no dia em que entramos com este novo spread de débito de baixa, apostando na fraqueza continuada.
TSLA Colocar Propagação de Débito (Negociação de Encerramento ao Vivo)
Embora muitas pessoas achassem que estávamos loucos por ficarmos de baixa no TSLA, o comércio de spread de débito feito pelos pré-ganhos nos rendeu US $ 200 hoje.
Difusão de débito de chamada TLT (Negociação de fechamento em direto)
Esse preenchimento rápido em nosso spread de débito de chamada direcional em TLT perto do final do pregão nos tirou com um lucro de $ 171 depois de pacientemente h.
FXE Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)
Apenas cinco dias após o comércio de votos da BREXIT na FXE, fechamos o comércio de opções de borboleta de ferro para um lucro de US $ 216.
Condor de Ferro MON (Fechamento ao Vivo)
Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON ajustando a ordem várias vezes para preencher.
Divulgação de Débito de Chamadas IBB (Live Opening Trade)
Mostraremos como comecei a procurar por um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um mercado de baixa volatilidade no IBB em busca de uma alta.
XBI Call Debit Spread (Negociação de Encerramento ao Vivo)
Tive a sorte de escolher a parte inferior exata para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETF de biotecnologia da XBI que, no final, foi fechado com lucro.
GDX estrangula (comércios de encerramento ao vivo)
Hoje nós iremos linha por linha e mostraremos como nós fechamos um monte de posições de perna única que temos sobra no GDX combinando algumas em st.
XLU Colocar o Spread do Calendário (LIVE Opening Trade)
Escaneado através de nossa lista de observação para encontrar uma nova baixa volatilidade e propagação do calendário de venda pessimista dando-nos uma ampla janela para lucrar se XLU m.
COH Iron Butterfly (comércio de lucros em liquidação ao vivo)
Logo após a abertura do mercado, encerramos nosso comércio de lucros da COH por um lucro de cerca de US $ 160, deixando apenas uma perna para expirar sem valor.
TSLA põe spread de débito (LIVE Opening Trade)
O TSLA aumentou muito desde fevereiro e esses movimentos não duram para sempre, então estamos ficando em baixa no estoque quente com um débito de venda.
GDX Strangle (comércio de fechamento ao vivo)
Mais uma vez compramos de volta nosso conjunto de 3 estrangulados no GDX para um lucro de $ 153 24 dias antes da expiração.
Divulgação de Débito de Chamadas IBB (Negociação de Encerramento ao Vivo)
Bom comércio de fechamento simples aqui com um lucro de US $ 230 depois que o comércio de spread de débito de chamada direcional no IBB subiu apenas 17 dias depois.
Divulgação de débito de chamada do USO (Negociação de fechamento ao vivo)
Bem antes do vencimento, recebemos um bom adiantamento no USO e retiramos o nosso débito de débito para um lucro de $ 195 após a oferta de um casal.
EWW Debit Spread (Negociação em Liquidação ao Vivo)
Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos fazer um rápido lucro de US $ 130 com essa bea.
VXX Short Call (Negociação ao Vivo)
Um dos negócios de opções mais consistentes e lucrativos que podemos fazer é reduzir a volatilidade pura com o VXX e hoje encerramos este shooter.
IWM Iron Condor (comércio de fechamento em direto)
A posição do conduto de ferro IWM alcançou nossa meta de lucro de 50% antecipadamente (compensando aproximadamente US $ 180) com mais de 18 dias ainda restantes na operação.
Borboleta de Ferro TLT (Comércio de Fechamento ao Vivo)
Após a votação do Brexit, TLT e títulos negociaram em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou os gêneros.
GDX Short Strangles (Negociações de encerramento ao vivo)
Tivemos que ser pacientes com o preenchimento do pedido, mas conseguimos fechar um conjunto de estrangulamentos do GDX hoje para um lucro de algumas centenas de dólares.
Como ajustar as negociações de ganhos que vão mal (ajuste ao vivo da NFLX)
Você fez um bom comércio de lucros, mas o que acontece se a empresa ficar muito mais alta ou mais baixa do que o movimento esperado que você planejou? W.
IBM Condor de Ferro (LIVE Earnings Trade Close)
Logo após o mercado ser aberto, você seguirá comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrarem no mercado antes de fecharmos.
Condor de ferro SLV (comércio de fechamento ao vivo)
Logo após o mercado ser aberto, você seguirá comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrarem no mercado antes de fecharmos.
QQQ coloca propagação do calendário (comércio de fechamento em direto)
Logo após o mercado ser aberto, você seguirá comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrarem no mercado antes de fecharmos.
GDX Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)
Com 9 dias restantes no ciclo de vencimento, tivemos mais uma oportunidade de fechar a GDX para um lucro de quase US $ 400.
Borboleta de Ferro EWZ (Comércio de Fechamento ao Vivo)
Depois de quase apostar as ações em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, conseguimos um lucro de US $ 600 nesse negócio de ferro-borboleta.
SLV Short Straddle (LIVE Opening Trade)
Utilizando o nosso software de lista de observação, decidimos continuar a adicionar à nossa posição existente de straddle curto SLV com um novo conjunto de preços de exercício refl.
GDX Iron Butterfly (exemplo de fechamento de comércio ao vivo)
Para evitar o risco gama que vem com a semana de expiração de opções, nós retiramos nossa borboleta de ferro GDX para um lucro de US $ 330 +.
GDX Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)
O ouro saltou quase 10% hoje, o que realmente nos deu a oportunidade perfeita para fechar o nosso comércio de opção de borboleta de ferro em GDX para um $ 190 + prof.
Comprando uma opção de chamada. Vendendo uma opção de compra (às vezes também chamada de escrever uma opção de compra).
Exemplo de Opção de Chamada Simples - Como funciona a opção de chamada ?.
Se o preço das ações subir acima de US $ 52, você comprará as ações de John a US $ 52, nesse caso você ganhará simplesmente comprando de John a US $ 52 e vendendo-a no mercado pelo preço acima de US $ 52. John ficará perdido nesta situação. Se o preço das ações permanecer abaixo de US $ 52, você simplesmente não comprará as ações dele. Afinal, o que você está pedindo a John é a 'opção' de comprar essas ações dele - você não está assumindo nenhum compromisso.
Exemplo de opção de venda simples - Como funciona a opção de venda?
Diferença entre os exemplos de opções acima e 'opções da vida real'
A negociação de opções é realizada diretamente ou automaticamente na bolsa de valores, você não lida com nenhuma pessoa "pessoalmente". A bolsa de valores atua como um 'garante' para garantir que o negócio seja cumprido. Cada contrato de Opções para um estoque específico tem um TAMANHO DE LOTE especificado, decidido pela bolsa de valores.
Exemplos de situações em que as opções são negociadas.
Se você especular que o preço de uma ação vai subir, você compra uma opção de compra. Isso é meramente negociação especulativa em caso de opções.
Mais informações sobre negociação de opções.
Outros devem visitar posts sobre opções e opções de gregos.
Derivativos do mercado de ações: futuros, opções.
Do contrato a termo para futuros. Exemplo de ações em bolsa - Noções básicas de negociação de futuros explicadas. Exemplos de negociação de opções de compra de ações - exemplo de opção de compra e exemplo de opção de venda. Cobertura coberta e Covered Put - estratégia de negociação das opções mais simples. Preços de Volatilidade e Opções - Como o preço da opção é precificado? Tamanho do Lote de um Contrato de Derivativos - Unidade de Contrato.
Dinheiro Real, Negociação de Opções ao Vivo.
Aqui na Opção Alfa nós "andamos a pé" e "fale a conversa" quando se trata de negociação de opções em um nível sério e profissional. Neste novo módulo, você encontrará um recurso insano de exemplos de negociação de opções em tempo real, reais e em tempo real. Nós gravamos nossa tela em tempo real para que você possa assistir por nossos ombros enquanto procuramos, inserimos, ajustamos e saímos das negociações de opções.
Mostrando exemplos de negociação de opções ao vivo, como os abaixo, é apenas uma das muitas maneiras pelas quais continuamos a nos diferenciar como líder absoluto no setor de negociação de opções. Continue voltando sempre, pois estamos sempre adicionando novos exemplos de negociações ao vivo para você ver.
IWM Iron Butterfly (fechamento de comércio)
A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no pico.
USO Iron Butterfly (fechamento de comércio)
Hoje estamos fechando nossa posição de borboleta de ferro em USO apenas comprando de volta o curto estrangulamento ou dentro de greves curtas desde o O.
Condor de ferro CMG (abertura comercial)
A CMG pós-lucro ainda está mostrando um preço IV e bom nas cadeias de opções. Neste vídeo ao vivo, vou percorrer todo o nosso ent.
SPY Put Calendar (Opening Trade)
Com o SPY em uma corrida enorme e baixa volatilidade prevalecente, estamos aproveitando esta oportunidade para obter um pouco de baixa com um calendário de lançamento.
Crédito de Chamada IYR (Ajustando o Comércio)
Esse ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda lea.
Condor de ferro CMG (fechamento comercial)
Depois de manter nosso negócio CMG por cerca de um mês, estamos com um bom lucro depois que o CMG foi negociado basicamente para baixo. Decaimento do tempo foi o.
GDX Strangle (abertura de comércio)
Nós negociamos o Ouro de maneira rentável durante todo o ano, e este é apenas outro exemplo de estrangulamento curto do GDX de como eu penso em entrar em negociações.
Spread de Crédito de Chamada QQQ (Fechamento de Comércio)
Esse spread de débito de chamadas do QQQ foi rápido, pois não esperávamos que o mercado subisse tão rápido que ajudou a gerar um pr. Decente.
IBB Iron Condor (fechamento de comércio)
Esta saída antecipada para nosso condor de ferro IBB nos deu um lucro de US $ 142 depois de estar no comércio por apenas algumas semanas. Além disso, também mostrarei o motivo.
XOP Strangle (abertura comercial)
O XOP tem sido um veículo de negociação favorito para nós e hoje continuaremos a "stack" ou "ladder" nessa posição premium ainda.
GDX Strangle (fechamento de comércio)
O ouro tem sido um veículo de negociação incrível para nós no mês passado e hoje fechamos outro conjunto de estrangulamentos no GDX para gerar alguns incom.
APC Strangle (fechamento de comércio)
Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra os nossos ataques de curto prazo este mês. Mas como.
Borboleta de Ferro EWZ (Comércio de Fechamento)
O exemplo atual de fechamento do comércio ao vivo com o EWZ é um pouco indevido, pois tivemos a borboleta de ferro sobre o preço de exercício de US $ 25 e agora é isso.
DIA Iron Condor (ajustando o comércio)
Este conduto de ferro neutro no DIA é preciso de um ajuste rápido no início desta semana, à medida que o mercado continua a se recuperar. Neste vídeo vamos discutir.
Calendário de Chamada da AAPL (Comércio de Abertura)
Olhe nos bastidores enquanto eu uso nosso novo software de lista de observação para rapidamente filtrar e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante o l geral.
XHB Straddle (fechamento de comércio)
Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB, com a negociação de ações no meio de você.
COP Short Put (fechamento de negociação)
Esses lançamentos curtos únicos na COP funcionaram como um grande hedge para nossas outras apostas de baixa neste mês e ajudaram a suavizar nossos retornos após w.
Calendário de Chamadas AAPL (Fechando o Comércio)
Os calendários de chamadas funcionam bem quando o estoque se move na direção do preço de exercício ou quando o IV aumenta. Neste caso, com o nosso AAPL de curto prazo c.
Estrangeiro do COF (ajustando o comércio)
Nossa posição de estrangulamento curto do COF é o mini-exemplo hoje, enquanto eu passo por todo o processo de pensamento que usamos para fazer um ajuste na minha página.
GDX Strangle (abertura de comércio)
Com o alto IV do ouro estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção.
XOP Strangle (fechamento de comércio)
Preenchimento muito rápido em nosso comércio de curto-prazo XOP enviesado que trouxe um bom lucro depois de segurá-lo por algumas semanas.
X Estrangular (Comércio de Fechamento)
Nosso ponto de entrada inicial neste X strangle curto não foi ruim, mas o estoque continuou a subir e desafiou a greve de curto prazo durante todo o mês.
QCOM Strangle (ajustando o comércio)
Com o QCOM agora negociando acima de nosso curto strike e ponto de equilíbrio, estamos fazendo um pequeno ajuste na posição para reduzir o risco e o aumento.
FXE Strangle (abertura comercial)
Depois de cair na segunda-feira de manhã, nossa primeira negociação da semana incluiu a venda deste grande estrangulamento no FXE, que tem quase 70% de chance de s.
BABA põe spread de débito (LIVE Opening Trade)
Com o BABA a negociar mais de 6% no dia em que entramos com este novo spread de débito de baixa, apostando na fraqueza continuada.
TSLA Colocar Propagação de Débito (Negociação de Encerramento ao Vivo)
Embora muitas pessoas achassem que estávamos loucos por ficarmos de baixa no TSLA, o comércio de spread de débito feito pelos pré-ganhos nos rendeu US $ 200 hoje.
Difusão de débito de chamada TLT (Negociação de fechamento em direto)
Esse preenchimento rápido em nosso spread de débito de chamada direcional em TLT perto do final do pregão nos tirou com um lucro de $ 171 depois de pacientemente h.
FXE Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)
Apenas cinco dias após o comércio de votos da BREXIT na FXE, fechamos o comércio de opções de borboleta de ferro para um lucro de US $ 216.
Condor de Ferro MON (Fechamento ao Vivo)
Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON ajustando a ordem várias vezes para preencher.
Divulgação de Débito de Chamadas IBB (Live Opening Trade)
Mostraremos como comecei a procurar por um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um mercado de baixa volatilidade no IBB em busca de uma alta.
XBI Call Debit Spread (Negociação de Encerramento ao Vivo)
Tive a sorte de escolher a parte inferior exata para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETF de biotecnologia da XBI que, no final, foi fechado com lucro.
GDX estrangula (comércios de encerramento ao vivo)
Hoje nós iremos linha por linha e mostraremos como nós fechamos um monte de posições de perna única que temos sobra no GDX combinando algumas em st.
XLU Colocar o Spread do Calendário (LIVE Opening Trade)
Escaneado através de nossa lista de observação para encontrar uma nova baixa volatilidade e propagação do calendário de venda pessimista dando-nos uma ampla janela para lucrar se XLU m.
COH Iron Butterfly (comércio de lucros em liquidação ao vivo)
Logo após a abertura do mercado, encerramos nosso comércio de lucros da COH por um lucro de cerca de US $ 160, deixando apenas uma perna para expirar sem valor.
TSLA põe spread de débito (LIVE Opening Trade)
O TSLA aumentou muito desde fevereiro e esses movimentos não duram para sempre, então estamos ficando em baixa no estoque quente com um débito de venda.
GDX Strangle (comércio de fechamento ao vivo)
Mais uma vez compramos de volta nosso conjunto de 3 estrangulados no GDX para um lucro de $ 153 24 dias antes da expiração.
Divulgação de Débito de Chamadas IBB (Negociação de Encerramento ao Vivo)
Bom comércio de fechamento simples aqui com um lucro de US $ 230 depois que o comércio de spread de débito de chamada direcional no IBB subiu apenas 17 dias depois.
Divulgação de débito de chamada do USO (Negociação de fechamento ao vivo)
Bem antes do vencimento, recebemos um bom adiantamento no USO e retiramos o nosso débito de débito para um lucro de $ 195 após a oferta de um casal.
EWW Debit Spread (Negociação em Liquidação ao Vivo)
Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos fazer um rápido lucro de US $ 130 com essa bea.
VXX Short Call (Negociação ao Vivo)
Um dos negócios de opções mais consistentes e lucrativos que podemos fazer é reduzir a volatilidade pura com o VXX e hoje encerramos este shooter.
IWM Iron Condor (comércio de fechamento em direto)
A posição do conduto de ferro IWM alcançou nossa meta de lucro de 50% antecipadamente (compensando aproximadamente US $ 180) com mais de 18 dias ainda restantes na operação.
Borboleta de Ferro TLT (Comércio de Fechamento ao Vivo)
Após a votação do Brexit, TLT e títulos negociaram em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou os gêneros.
GDX Short Strangles (Negociações de encerramento ao vivo)
Tivemos que ser pacientes com o preenchimento do pedido, mas conseguimos fechar um conjunto de estrangulamentos do GDX hoje para um lucro de algumas centenas de dólares.
Como ajustar as negociações de ganhos que vão mal (ajuste ao vivo da NFLX)
Você fez um bom comércio de lucros, mas o que acontece se a empresa ficar muito mais alta ou mais baixa do que o movimento esperado que você planejou? W.
IBM Condor de Ferro (LIVE Earnings Trade Close)
Logo após o mercado ser aberto, você seguirá comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrarem no mercado antes de fecharmos.
Condor de ferro SLV (comércio de fechamento ao vivo)
Logo após o mercado ser aberto, você seguirá comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrarem no mercado antes de fecharmos.
QQQ coloca propagação do calendário (comércio de fechamento em direto)
Logo após o mercado ser aberto, você seguirá comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrarem no mercado antes de fecharmos.
GDX Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)
Com 9 dias restantes no ciclo de vencimento, tivemos mais uma oportunidade de fechar a GDX para um lucro de quase US $ 400.
Borboleta de Ferro EWZ (Comércio de Fechamento ao Vivo)
Depois de quase apostar as ações em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, conseguimos um lucro de US $ 600 nesse negócio de ferro-borboleta.
SLV Short Straddle (LIVE Opening Trade)
Utilizando o nosso software de lista de observação, decidimos continuar a adicionar à nossa posição existente de straddle curto SLV com um novo conjunto de preços de exercício refl.
GDX Iron Butterfly (exemplo de fechamento de comércio ao vivo)
Para evitar o risco gama que vem com a semana de expiração de opções, nós retiramos nossa borboleta de ferro GDX para um lucro de US $ 330 +.
GDX Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)
O ouro saltou quase 10% hoje, o que realmente nos deu a oportunidade perfeita para fechar o nosso comércio de opção de borboleta de ferro em GDX para um $ 190 + prof.
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