3 canais de preços para ajudá-lo a encontrar negociações de alta probabilidade.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Resumo do artigo: A ação do preço de enquadramento ajuda o operador a reconhecer entradas e saídas de alta probabilidade. O enquadramento é baseado na ação anterior do preço, de modo que, embora não possa prever o futuro, ele pode ajudar a criar expectativas, para que você saiba se a sala atual pode estar perdendo a força ou apenas começando. Existem várias formas de enquadrar a ação do preço, para que você precise decidir qual método funciona melhor para você.
O preço pode muitas vezes se sentir sujeito às regras da natureza, como a gravidade ou a inércia. Portanto, quando o preço cai para um certo nível, muitas vezes você pode perceber um salto em algum momento. Enquadrar gráficos de preços com canais pode ajudá-lo a ver quando o preço pode reagir ou saltar e quando uma entrada ou saída apropriada pode aparecer.
Existem muitos gráficos e estratégias de negociação com canais de preços, então trate como um buffet. Escolha apenas o que você quer e se algo não combina com você, deixe para o próximo trader. Os canais também podem realizar coisas diferentes, como ajudar você a identificar as entradas de continuação de tendência ou as reversões de limite de intervalo.
Você será apresentado a três tipos de canais no artigo. Os canais desenhados à mão são a versão da grade escolar do canal, mas podem ser extremamente eficazes para encontrar entradas e sair. Canais de Donchian ajudam os comerciantes a encontrar breakouts e breakdowns, olhando extremos de preços ao longo de um determinado número de períodos ou dias. Por último, vamos olhar para um canal avançado baseado na análise Median-Line, chamada Andrews Pitchfork.
Aprenda Forex: canais simples podem ser muito eficazes.
Gráfico Criado por Tyler Yell, C.
Canal desenhado de mão.
Este é o melhor lugar para começar para os novos operadores. Os canais desenhados à mão são fáceis de entender e podem ser usados em mercados de varejo ou laterais, com preço reagindo ao suporte e à resistência. Os canais também podem ser usados em um mercado crescente, como vemos no gráfico do EURUSD acima.
Aprenda Forex: A ferramenta de linha pode ser usada para desenhar tops e fundos de canal.
Gráfico Criado por Tyler Yell, C.
A principal qualificação para um canal é que o preço deve tocar pelo menos duas vezes, mas três ou mais é o melhor. Em um canal ascendente como vemos acima no EURUSD, a força está por trás da pressão de compra, como vemos com altas mais altas e baixas mais altas, então a alta probabilidade de negociação faria com que você comprasse perto de fundos de canal com paradas abaixo da entrada e fora do canal e vendendo perto dos topos dos canais. O shorting no topo do canal não é recomendado porque estamos em uma tendência de alta.
Learn Forex: Range Trading permite definir claramente seu risco e metas.
Gráfico Criado por Tyler Yell, C.
Negociação da fuga do canal de Donchian.
Richard Donchian criou uma tendência profundamente simples seguindo a estratégia dos anos 80 baseada no conceito de comprar força e vender fraqueza. Canais de Donchian são considerados uma estratégia de fuga de alta probabilidade que encontra preço excedendo o alto ou baixo ao longo de um número de horas / dias / semanas especificado pelo usuário. Essa estratégia de canal funciona bem em mercados em ascensão ou queda, mas é melhor desativada durante os mercados de limite de faixa.
Aprenda Forex: Esta estratégia simples ajuda você a pegar grandes movimentos e limitar as perdas.
Gráfico Criado por Tyler Yell, C.
Como poucas ocorrências resultam em tendências legítimas, muitos traders farão uma parada na saída do canal oposto. Isso limita o risco e impede que você mantenha uma negociação perdida por muito tempo. Os traders que não se sentirem confortáveis com uma parada ampla são encorajados a reduzir o tamanho do negócio ou você pode proteger o seu negócio colocando uma parada utilizando o Average True Range ou com uma parada no meio do canal, o que seria uma baixa de 10 dias. ou alta dependendo da direção da tendência.
Pitchfork de Andrew & ndash; Linha mediana.
Negociar com o pitchfork é poderoso quando você entende onde encontrar pontos de partida para desenhar o padrão. O comércio do Pitchfork foi desenvolvido pelo Dr. Alan Andrews com base no conceito de que o preço muitas vezes retorna a uma prorrogação de preço médio com oscilações longe da linha mediana, muitas vezes retornando até que a tendência mude de direção. Esse padrão permite um risco apertado e metas de lucro razoáveis.
Aprenda Forex: Construir o Pitchfork é simples e construído em pivôs de mercado.
Gráfico Criado por Tyler Yell, C.
O argumento que ajuda os operadores a construir estratégias em torno do forcado é que, em 80% das vezes, os preços tenderão a subir ou cair a linha mediana. A fundação do forcado será baseada em 3 pivôs oscilantes nos mercados (identificados como A, B, & C no gráfico). O balanço inicial (Ponto A) é o começo da linha mediana e balança os pontos extremos B e C ao redor do Ponto A, trazendo-lhe o tridente.
Existem muitas ferramentas úteis para encontrar os pontos de partida A, B e & amp; C mas depois de um tempo você será capaz de apontar os pontos de partida do mercado com o olho do seu trader. Você pode usar o indicador Zig Z ag que o ajuda a determinar as mudanças de preço e giros mais importantes e a desenhar seu tridente a partir desses pontos. Outra opção é usar fractais diários ou semanais que mostrem reversões de preços para destacar pontos de virada no mercado.
O alvo preferido ao trocar o tridente é a linha do meio. No entanto, em mercados com tendências fortes ou mercados de alcance, você pode segmentar o fork do pitch oposto. A parada é frequentemente colocada fora do tridente pela quantidade de 0.5 ou 1 vezes a True Range para permitir que o mercado respire dentro da tendência.
A chave para isso ou qualquer estratégia é encontrar o que funciona melhor para você. O objetivo final de qualquer canal usado é enquadrar a ação de preço no seu período de tempo preferido para que você possa determinar entradas e saídas apropriadas. Independentemente do método usado, lembre-se de limitar o risco colocando paradas fora do canal e usando o tamanho de negociação adequado ao saldo da sua conta.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
Interessado nas melhores vistas do nosso analista nos principais mercados? Confira nossos guias de negociação gratuitos aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Estratégia de negociação de maior probabilidade
Depois de anos brincando com várias estratégias de negociação que só tornaram meus amados corretores mais ricos e mais pobres, acredito ter encontrado a abordagem que pode gerar retornos mensais grandes e consistentes. Em vez de combater a volatilidade diária do mercado, a negociação da Weekly Range parece ser a melhor aposta para atingir metas monetárias realistas quando vários outros fatores são considerados. A chave é encontrar as configurações que dão maior probabilidade de sucesso e arriscar mais do que os convencionais 2% a 5%.
Depois de mostrar os benefícios e desvantagens das estratégias diárias e semanais anteriores, mostrarei o que pode gerar 800% com apenas 4 negociações. (Não recomendado para o trader novato). Mesmo que você não negocie com minhas configurações, você ainda poderá aplicá-las à sua negociação contanto que negocie com os intervalos semanais.
ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE DIA.
A primeira abordagem para o day trading envolveu a seguinte configuração de negociação.
Aguardando a formação do Candlestick do gráfico diário Aguardando o gráfico de 4 horas responder a esse sinal Negociando o sinal de 30 minutos que se seguiu Visando o próximo grande alvo a ser atingido durante o dia.
Essa abordagem foi usada quando descobri que o mercado obedecia a essa sequência do gráfico diário até o gráfico de 30 minutos para as tendências identificadas corretamente. Se essa sequência não aparecesse, normalmente significava que a tendência havia terminado para o gráfico diário. Infelizmente os ganhos não foram suficientes porque.
As tendências foram afetadas pela volatilidade dos anúncios fundamentais Negociações foram perdidas e os lucros foram menores quando o sinal de 30 minutos foi muito grande Concentrando-me nos movimentos diários me fez perder coisas importantes nos gráficos maiores que me faziam perder A moeda escolhida às vezes se movia muito pouco para o dia A pressão para se recuperar de perdas ou oportunidades perdidas afetou minhas decisões.
Eventualmente, meus saldos declinaram de forma constante com essas estratégias, esvaziando muitas contas de negociação no processo. Além disso, eles eram inadequados financeiramente, mas não podiam compensar diariamente o custo emocional de negociar nesse mercado financeiro altamente estressado. Depois veio a negociação da Weekly Range.
O comércio semanal envolve a captura de parte do intervalo médio de negociação semanal de uma moeda ao longo de um período de 5 a 7 dias. Enquanto a maioria das moedas tem intervalos diários de 80 a 140 pips, os intervalos semanais são em média entre 300 e 500 pips.
ESTRATÉGIA 1 - ENTRADAS DE GRÁFICOS 4H.
Depois de identificar os padrões de intervalos semanais, comecei a trocá-los por uma conta de demonstração (concorrência Dukascopy) com resultados razoavelmente bons usando o Gráfico 4H. Entre os benefícios dessa abordagem,
As entradas 4H apareceram em momentos previsíveis Menos tempo foi gasto monitorando o mercado nos gráficos menores Os padrões que iniciaram as faixas semanais foram melhor visualizados nos gráficos 4H Você pode se concentrar nas tendências e padrões maiores.
Esta parecia ser a melhor maneira de negociar os maiores intervalos e captar maiores lucros em relação ao dia de negociação. Até levou a dois meses dos dez melhores resultados em fevereiro e março deste ano. No entanto, esta estratégia só forneceu no máximo 500 pips por mês porque.
Os ganhos de cada negociação não foram suficientes em relação às perdas de paradas muito maiores do Gráfico 4H. As perdas foram frequentes, uma vez que eu estava essencialmente antecipando o sinal mais confiável do gráfico diário.
Depois de experimentar mais uma vez com várias configurações de intervalos semanais, me deparei com a combinação que proporcionou maiores lucros de forma mais consistente.
ESTRATÉGIA 2 - ALTA PROBABILIDADE 800% DE PLANO DE RETORNO.
Essa estratégia envolve.
Esperando pelos Sinais Diários de Alta Probabilidade Identificando o Alvo do Intervalo Semanal Procurando por uma entrada em um período de tempo menor usando padrões de gráfico Negociando somente se ele oferecer uma recompensa de risco de pelo menos 5 vezes Arriscando 15% por negociação.
SINAIS DIÁRIOS DE ALTA PROBABILIDADE.
As tendências semanais podem ser normais, lentas e constantes ou podem quebrar muito mais rapidamente com intervalos maiores. O que eu notei é que sempre que a configuração e os sinais no gráfico diário apontam para uma fuga mais rápida que o normal, o negócio tem uma chance maior de chegar ao seu destino. Os intervalos também são geralmente maiores que a média e as entradas nos gráficos menores são mais confiáveis e menos voláteis. Exemplos são
Quebras de Consolidação Afiadas e grandes inversões de marcha nos principais alvos de preço.
RELAÇÃO DE RISCO DE RECOMPENSA DE 5 - 1.
O intervalo semanal de negociação tem um alto grau de dificuldade, leva mais tempo (5 a 10 dias) e exige muito mais paciência e autocontrole. Portanto, acredito que um comércio deve fornecer uma grande diferença entre perdas e ganhos para justificar o esforço envolvido. Usando os gráficos menores ajuda a reduzir suas paradas e aumentando seus ganhos.
CAPITAL DE RISCO - 15% POR COMÉRCIO.
Dado que você estaria negociando uma configuração de alta probabilidade com uma grande relação risco-recompensa, uma porcentagem maior de capital para risco por negociação parece apropriada. Indo atrás de um lucro maior por comércio, você está compensando os vários fatores de risco associados à negociação no que é realmente um ambiente de trabalho artificial. Esses riscos incluem,
Riscos operacionais, de mercado e de liquidez (declarado pelo seu corretor no seu Contrato de Cliente) Riscos de eventos fora do controle de você ou de seu corretor, como desastres naturais (Furacão Irene em Nova York de todos os lugares) Problemas de computador, problemas de internet ou até doenças alto nível de estresse associado ao comércio Forex Mudanças inesperadas nas regulamentações de mercado que podem afetar os comerciantes de varejo Outros fatores que podem facilmente afetar seu foco e suas emoções.
Entre os benefícios deste tipo de negociação são.
Você só precisa estar certo 4 vezes Almofada monetária maior Mais tempo de inatividade entre as negociações para fazer outras coisas A opção de fazer uma pausa na negociação quando desejar Menos estresse relacionado ao comércio Você se torna um “ganhador de renda” em vez de um “comerciante”
Se você fosse colocar essa estratégia de negociação em uma planilha de excel, você chegaria a essa marca de 800% se 4 negociações fossem feitas perfeitamente. No entanto, se você contabilizar as perdas, ainda poderá ganhar entre 400% e 600%, desde que consiga 4 negociações bem-sucedidas.
O day trading pode representar um bom desafio para muitos traders, mas acredito que negociar as maiores tendências é mais recompensador. Ao arriscar mais do que os 5% tradicionais por comércio, o comerciante tem uma chance maior de suplementar ou substituir as fontes de renda tradicionais, devido aos riscos da negociação em Forex. O importante é encontrar os negócios de maior probabilidade e construir um nível de conforto para fazer esses negócios. Eu troquei o 1º de 4 na minha conta real, esperando pacientemente pelos próximos 3. Desejo-me sorte.
Padrões gráficos de alta probabilidade para assistir.
Como escolher os melhores padrões de gráfico.
Hoje eu quero discutir alguns padrões gráficos diferentes que os iniciantes devem focar quando começarem o dia de negociação.
Muitos traders começam com o que chamo de fascínio por indicadores e aprofundam-se em métodos avançados de análise que podem confundi-los e, muitas vezes, desencorajá-los de continuar operando.
Quando comecei a negociar, fiquei com a impressão de que os métodos de negociação mais difíceis produziriam maiores vencedores ou maior probabilidade de ganhar negócios.
Eu comprei vários livros e revistas que discutiam Gann Lines, cálculos geométricos e Elliot Wave Principles que exigiam um PhD em física para entender corretamente. Não é preciso dizer, mas posso prometer que a única coisa que aprendi depois de seguir esses métodos foi ficar longe deles o máximo possível.
Os padrões lucrativos da carta de troca do dia devem ser simples.
Felizmente, conheci alguns operadores profissionais que me orientaram e me mostraram algumas estratégias simples que me colocaram no caminho certo e, mais importante, me fizeram entender que negociações lucrativas não tratam de padrões ou estratégias comerciais complexas e confusas, mas sim de encontrar métodos simples compatíveis minha maquiagem emocional e minha tolerância ao risco.
Então, hoje, vou mostrar alguns padrões básicos de gráficos de negociações que devem começar no caminho certo.
Comece sempre com padrões gráficos diários.
O erro mais fundamental que os iniciantes cometem é o início de sua busca por padrões gráficos usando um cronograma intradiário.
Eu sempre incentivo os traders a iniciar sua análise com um cronograma diário e, em seguida, passar para o cronograma intradiário quando estiverem realmente se preparando para entrar no mercado.
Embora existam alguns mercados, como futuros de E-mini SP e mercados de Forex, que você pode começar a analisar usando barras horárias horárias ou mais curtas.
No entanto, na maioria dos casos, a maioria dos instrumentos financeiros responde melhor à análise de gráficos diários para começar.
Você pode ver neste exemplo que eu estou olhando para um padrão gráfico simétrico configurado.
Eu quero esperar que o breakout inicial ocorra para que eu possa negociar no dia se o estoque continuar momentum após o breakout.
Normalmente, depois de um triângulo simétrico apertado, o estoque é muito enrolado e está pronto para um momento forte que deve durar de 2 a 5 dias.
Triângulos Simétricos Oferecem Risco Muito Baixo e Alta Oportunidade de Lucro.
Você pode ver a entrada real neste exemplo.
Repare que confiei completamente no gráfico diário para minha análise, entrada e saída.
Observo o gráfico intradiário enquanto estou na negociação. Concentro-me principalmente no gráfico diário para garantir que o padrão está sendo desenvolvido corretamente.
Neste caso, a quebra do triângulo continuou o impulso para cima e fechou perto da alta do dia.
Eu usaria uma ordem simples de MOC (mercado no fechamento) para otimizar a posição no final do dia.
O que eu gosto nos triângulos é o risco inerentemente limitado devido à falta de volatilidade enquanto o padrão está sendo configurado.
Esta é uma das razões pelas quais os triângulos são bons padrões de alto risco de baixo risco para iniciantes.
Certifique-se de que o mercado que você escolhe demonstra alta volatilidade antes de entrar no padrão do triângulo.
O próximo padrão de gráfico de negociação de dia de baixo risco que eu quero mostrar é o padrão de bandeira de alta.
É semelhante ao padrão triangular, mas tem um alcance de canal ligeiramente mais amplo e, normalmente, desce um pouco mais.
Observe que o nível de risco é igual ao tamanho das barras que compõem o sinalizador.
Eu procuraria um dia de breakout forte fora da bandeira para uma entrada de cabeça.
As bandeiras são padrões de congestionamento que tendem a explodir com bom momento, uma vez que a fase de congestionamento chega ao fim.
As fugas dos padrões da bandeira da alta tipicamente começam com o impulso forte.
Você pode ver a seqüência inteira neste exemplo.
Observe quão baixo o nível de risco pode ser quando as barras antes da fuga estão consolidando e têm uma faixa de negociação apertada; Estes são os tipos de padrões que você deseja isolar para o dia de negociação.
O risco é muito pequeno comparado ao potencial de lucro e, como você entra logo após o estágio de consolidação, o mercado está preparado para a volatilidade.
O lucro nesse comércio foi próximo de três dólares e o nível de risco estava próximo de um dólar.
Infelizmente, o dia de negociação não oferece oportunidade para grandes lucros, porque você está limitado a quanto tempo sua posição tem para se desenvolver.
Você deve procurar por configurações que ofereçam uma oportunidade de risco de dois para um, no mínimo.
O estoque estourou fortemente após duas semanas de negociação limitada da escala.
Coisas a ter em mente.
Comece o dia negociando com padrões simples que façam sentido.
Evite fórmulas matemáticas difíceis ou cálculos que envolvam geometria ou estatística.
Procure oportunidades que ofereçam alto potencial de recompensa e baixo risco para que o tamanho dos vencedores seja pelo menos o dobro do tamanho de seus perdedores.
Na troca do dia, o potencial de lucro é limitado porque o mercado está aberto apenas por um período de tempo limitado.
Você precisa maximizar seu potencial de lucro escolhendo padrões de negociação simples que façam sentido para você.
Estratégia de negociação de maior probabilidade
Um Estudo de Caso de Opções que Compara Probabilidade de 90% Contra Opções de Condor de Ferro e Spreads de Crédito do Índice de Probabilidade de 70%.
Ao definir o "risco" para spreads de crédito e opções de condutores de ferro, os traders de spread de crédito mais experientes concordarão que o risco inclui muitos componentes. Dois dos componentes mais importantes são: 1) Probabilidade do spread de crédito indo dentro do dinheiro (ITM); e 2) O risco versus potencial recompensa do comércio. Fatores adicionais relacionados ao risco que devem ser incluídos e que muitas vezes são omitidos são os seguintes: 3) A quantidade de tempo e esforço necessários para monitorar e gerenciar as negociações; 4) A quantidade de tempo disponível para reagir a uma garantia subjacente em movimento rápido, dando ao profissional tempo suficiente para fazer ajustes, se necessário; 5) O número médio de vezes por ano em que os negócios entram em risco moderado, isto é, eles se aproximam do ITM, causando estresse e incerteza para o trader; 6) O número médio de vezes por ano em que os spreads entram em grande perigo, exigindo que o trader feche o spread ou faça ajustes, causando um mês de perda; e 7) A% de perda média para cada um dos meses perdidos por ano.
Usando um exemplo de um spread de 10 pontos, e fazendo uma comparação de maçãs com maçãs, analisando um único spread de crédito, vamos analisar tanto uma negociação de probabilidade de 70% quanto uma negociação de probabilidade de 90% em mais detalhes. O desvio padrão de 1,3, ou 90% de probabilidade de crédito tem uma relação de 9 para 1, onde a negociação arrisca $ 9 para fazer $ 1, dispara para um retorno de aproximadamente 11%, tem 90% de probabilidade de expirar OTM e lucrativa, e tem um 10% de probabilidade de se meter em problemas e ir para o ITM. O desvio padrão de 1,0, ou aproximadamente 70% de probabilidade de crédito tem uma relação de 8 para 2 onde a negociação arrisca $ 8 para fazer $ 2, dispara para um retorno aproximado de 25%, tem uma probabilidade de 70% de expirar OTM e lucrativa, e tem uma probabilidade de 30% de entrar em apuros e ir ITM.
Para analisar esses dois cenários em mais detalhes, precisamos levar em consideração os componentes adicionais relacionados ao risco que discutimos acima. A partir de dados extraídos de vários serviços de condutores de ferro e de nossas próprias experiências de negociação de ambos os tipos de condutores de ferro, observamos o seguinte:
90% de probabilidade de condores de ferro tendem a ter em média 9 a 10 meses rentáveis / ano, e 2 a 3 a perder meses / ano com perdas típicas de 10% ou menos. Pelo nível de carga de trabalho e estresse envolvidos, 90% de probabilidade de negociações tendem a ter 6 meses de baixo estresse onde ganham dinheiro fácil, 3 a 4 meses de estresse moderado onde não são necessários ajustes, mas alguns dos spreads ficam sob pressão e precisam ser observado de perto, e 2 a 3 meses de maior estresse e carga de trabalho, onde eles terão uma perda e ajustes são necessários para manter a perda abaixo de 10%.
Os spreads de crédito com probabilidade de 70% tendem a ter em média 7 a 8 meses rentáveis / ano, e 4 a 5 meses a perder / ano com perdas geralmente de 10% ou menos. Pelo nível de carga de trabalho e estresse envolvidos, 70% de probabilidade de negociações tendem a ter 3 meses de baixo estresse onde ganham dinheiro fácil, 4 a 5 meses de estresse moderado onde não são necessários ajustes, mas alguns dos spreads ficam sob pressão e esteja atento de perto, e 4 a 5 meses de alto estresse e carga de trabalho onde eles terão uma perda, e ajustes são necessários para manter a perda abaixo de 10%.
Abaixo está uma grade que resume as características de cada abordagem, e pode-se chegar à conclusão de que ambas as estratégias podem funcionar. Na verdade, ambas as estratégias podem funcionar e cada estratégia retorna sobre os mesmos retornos anuais no longo prazo, mas a grande diferença é que os 70% dos negócios vêm com maior volatilidade, estresse, trabalho necessário e risco de ser atingido com uma grande perda. se a segurança subjacente se mover rapidamente.
Olhando para o gráfico acima, alguns traders preferem os condores de ferro com 70% de probabilidade que compreendem tanto um spread de call de bear e spread de touro que disparam 25% a 40% de retorno em 30 a 45 dias e aceitam o fato de que: 1) Há cerca de 40% de probabilidade, ou cerca de 4 a 5 meses / ano, de que seu condor de ferro ficará sob pressão, causando um nível moderado de estresse e exigindo tempo adicional para observar de perto o comércio; 2) Eles aceitam o fato de que há uma probabilidade de 30%, ou cerca de 4 a 5 meses / ano, de que seu condor de ferro estará em alto risco por um índice subjacente rápido, resultando em um alto nível de estresse e uma maior carga de trabalho. fazer ajustes para minimizar a perda do mês; 3) E os investidores que adotam 70% de probabilidade de condores de ferro concordam com o fato de que, devido à maior probabilidade de o condor de ferro sofrer uma grande perda, eles não devem alocar mais do que 5% de sua carteira para uma única transação. Como resultado, o trader precisará gastar tempo pesquisando e abrindo negócios adicionais não relacionados para colocar seu capital disponível para funcionar.
Em contraste, alguns traders preferem os condores de ferro com 90% de probabilidade que disparam para um retorno de 10 a 15% em 30 a 45 dias e gostam do fato de que: 1) Existe uma alta probabilidade de 90% de que o condor de ferro expire OTM e rentável, e como resultado, há menos trabalho & amp; tempo envolvido, é mais hands-off, o comerciante dorme melhor à noite quando o mercado fica volátil, e é um bom ajuste para as pessoas com um trabalho do dia; 2) Há um baixo estresse em torno de 6 meses por ano, quando a probabilidade de 90% dos negócios gera "dinheiro fácil"; 3) Comerciantes que adotam 90% de probabilidade de condores de ferro aceitam o fato de que há cerca de 20% de probabilidade, ou cerca de 3 a 4 meses / ano, de que seu condor de ferro ficará sob pressão causando um nível moderado de estresse e exigindo tempo adicional para assistir o comércio de perto; 4) Existe uma probabilidade de 10%, ou cerca de 2 a 3 meses / ano, de que o condor de ferro fique em alto risco por um índice subjacente rápido, resultando em um nível mais alto de estresse e carga de trabalho para fazer ajustes para minimizar a perda mês; e finalmente. 5) Os traders experientes que têm mais de 2 anos de experiência com spreads de crédito de índice & amp; condores de ferro podem alavancar 90% de negociações de probabilidade para alocar até 75% de seu portfólio nessa estratégia única, na qual não precisam negociar quaisquer outras estratégias se não desejarem ou não tiverem tempo.
Em resumo, ambas as estratégias podem funcionar, já que ambas retornam, pelo menos a longo prazo, sobre o mesmo ROI, mas os negócios de 90% de probabilidade vêm com menos volatilidade, estresse, trabalho e menor risco de ter uma grande perda se o subjacente move-se rapidamente. Além disso, negócios de probabilidade de 90% são mais hands-off, o trader vai dormir melhor à noite quando os mercados ficam voláteis, e é uma estratégia perfeita para pessoas com um emprego diário. É por isso que as opções Cash Thru Options alavancam principalmente 90% de negociações de probabilidade.
Sobre o autor.
Brad Reinard é editor-chefe da Monthly Cash Thru Options LLC, uma distribuidora líder de crédito de índice & amp; newsletter de consultoria de opções de condores de ferro, que possui o seguinte histórico: 92% 2009; 33% 2008; 63% em 2007; 42% 2006; 50% 2005. Para obter mais informações sobre a análise técnica que realizamos nos índices S & P 500 e Russell 2000 (RUT), além de como negociar dicas de negociação sobre condores de ferro e spreads de crédito, acesse as captações mensais ou ligue diretamente para a Brad. livre em 877-248-7455. Mensalmente Cash Thru Options LLC está localizado em San Jose, Califórnia, o coração do Vale do Silício.
Revisão Top Dog Trading.
Melhores estratégias de negociação de alta probabilidade.
Existem várias estratégias de negociação de alta probabilidade disponíveis para o trader ativo. Se você deseja ter oportunidades consistentes de negociação de alta probabilidade, então uma das melhores maneiras é usar opções em sua negociação.
É bem sabido que cerca de 85% das opções de ações, calls and puts, expiram a cada mês com o dinheiro, portanto, são inúteis e, na verdade, é ainda pior do que porque as opções que ainda estão no vencimento podem valer menos do que o comprador pagou por eles, então eles perderam dinheiro também.
Então, por que os traders compram calls e puts se tantos deles expiram sem valor ?, a resposta é simples, eles estão procurando pelo trade de alto retorno, talvez 20-100% em questão de alguns dias a algumas semanas. Isso soa bem, mas comprar straight puts e calls é uma negociação de baixa probabilidade, se você quer uma negociação de alta probabilidade, a jogada inteligente é pegar o outro lado desses negócios vendendo as calls e puts.
Existem 3 principais estratégias de negociação de opções de alta probabilidade que podem ser usadas para vender opções aos negociadores e coletar o prêmio quando eles expiram sem valor.
Chamadas Cobertas.
Não é minha estratégia favorita de venda de opções, mas é bastante fácil de entender e gerenciar. Basicamente, você compra ações em 100 incrementos de ações e depois vende para fora das chamadas de dinheiro usando suas ações como garantia, você pode fazer um retorno de cerca de 5% a cada 4-6 semanas usando essa estratégia se tudo correr bem.
Spreads de crédito.
Um spread de crédito é um comércio de opções que não envolve o uso de qualquer ação, por isso é um comércio de opções puro. O comércio básico é vender uma chamada e depois comprar uma chamada que está mais fora do dinheiro como garantia ou proteção. Ambas as chamadas podem expirar sem valor, mas você ganha dinheiro porque recebe mais premium na chamada que vendeu do que na chamada que comprou. Você pode fazer algo de 2-3% a 50% a cada 4-6 semanas, dependendo da sua tolerância ao risco, mas não é tão simples como isso, como as coisas podem dar errado e você pode incorrer em perdas. Mas a beleza deste comércio é que você pode decidir desde o início qual o nível de negociação de alta probabilidade que você quer com o comércio, se você optar por um retorno de 3%, a probabilidade de sucesso será muito alta em torno de 95%. Você pode usar chamadas ou puts ao criar um trade spread de crédito.
Para muitos traders, o santo graal do baixo risco, o baixo stress trading com lucros consistentes é o Iron Condor Trade.
Comércio de Alta Probabilidade do Condor de Ferro.
A maneira mais fácil de descrever essa configuração de negociação é que ela é composta de dois spreads de crédito, um spread de crédito de chamada e um spread de crédito de venda e, portanto, requer 4 opções a serem usadas, 2 compradas e 2 vendidas.
Normalmente, você pode fazer cerca de 5-10% a cada 4-6 semanas usando este comércio, mas há uma desvantagem, se você não usar um bom risco e gerenciamento de comércio, você pode perder uma grande parte de sua conta se o mercado de tanques , então isso não é um conjunto e esquecer o comércio como muitos tentam e torná-lo para fora para ser.
A verdade é que há muito a aprender sobre o comércio do Condor de Ferro antes de começar a negociá-lo, uma vez que aprendeu que é bastante fácil. Aprender a trocar o Condor de Ferro está fora do escopo deste blog, embora o autor esteja muito familiarizado com ele.
Para saber mais, basta usar o Google para fazer algumas pesquisas, como:
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Como aumentar a probabilidade de vencimento de seus comércios de Forex.
Neste artigo vou ensinar-lhe algumas habilidades poderosas que visam aumentar drasticamente a probabilidade de ganhar de suas operações forex. Preste muita atenção a esses conceitos e comece a praticá-los em sua negociação.
As estratégias de negociação de ações de preço podem ser "armas" muito poderosas para o comércio dos mercados. Nós apenas temos que aprender a usá-los corretamente e com precisão. A maioria de nós tem um suprimento limitado de balas (dinheiro), então temos que fazer cada contagem de balas e não gastá-las em alvos de baixa probabilidade (negócios estúpidos).
Então, como podemos "ajustar" nossa negociação de ação de preço para torná-la uma "arma" de negociação de alta probabilidade, para que raramente desperdiçamos nossas balas? Esta é a sua principal missão como operador de ação de preço; essa missão não é fácil e exigirá disciplina, coragem e capacidade de puxar o gatilho somente quando seu alvo estiver presente. Mas, se você gosta de deep e realmente quer ser um profissional lucrativo, você pode fazer isso acontecer.
Então, sem mais demoras, vamos ao negócio de preparar sua estratégia de negociação para uma "guerra" nos mercados Forex:
Pare de diminuir voluntariamente a probabilidade de sua margem de negociação.
Ao contrário de levantar pesos, onde fazer mais normalmente faz você maior e mais forte, a negociação mais não fará sua conta de negociação maior ou mais forte. Na verdade, isso provavelmente fará com que a sua conta de negociação seja um pouco problemática.
Se você não leu nenhum dos meus outros artigos sobre negociação de Forex com paciência, volte e faça isso mais tarde. Por enquanto, explicarei brevemente a você por que negociar com menos frequência fará de você um trader melhor e mais forte.
As razões são bem simples. Em primeiro lugar, a sua margem de negociação nem sempre vai estar presente no mercado, então você tem que ter paciência para esperar para negociar até que seja. Isso normalmente significa que você estará fora do mercado mais do que você é, o que é totalmente contrário ao que a maioria dos traders faz. A maioria dos traders não suporta ficar fora do mercado, eles sentem uma "coceira" ao entrar em uma negociação que não irá embora até que eles acessem o botão de compra ou venda. Então eles entram em um comércio que não é baseado em suas vantagens, mas sim baseado em emoção.
O ponto é este, a maioria dos negócios que um comerciante perdedora faz são nascidos de emoção, ou porque eles apenas sentem que querem negociar. Se realmente mantivermos nossa vantagem predefinida, a negociação de ações de preço no meu caso, estaremos, naturalmente, esperando que nossa vantagem se forme mais do que realmente estaremos negociando. Qualquer borda de alta probabilidade no mercado não estará presente o tempo todo, temos que esperar que um mercado nos "mostre seus cartões" primeiro, e isso só pode ser feito uma ou duas ou três vezes por semana. Assim, a primeira e talvez a coisa mais fácil que você pode fazer para aumentar a probabilidade de seus negócios é parar de diminuir sua probabilidade ao negociar quando sua margem não está realmente presente! Você pode fazer isso empregando o disciplinado SOMENTE para negociar quando sua vantagem estiver presente ... em outras palavras, pare de negociar apenas porque você quer!
A confluência é como os esteróides & # 8217; para uma configuração de ação de preço.
Todo mundo sabe que eu ensino e negocia ação de preço. No entanto, sei por e-mail que muitas pessoas que me seguem pensam que "negociação de ação de preço" significa negociar qualquer configuração de ação de preço antiga; eles parecem ignorar totalmente o contexto de mercado no qual as configurações ocorrem, o que é realmente tão importante, se não mais do que a configuração individual em si. Essencialmente, estou falando sobre a confluência aqui, e a negociação de configurações de ação de preço em pontos confluentes no mercado é realmente o "núcleo" da minha filosofia de negociação. Eu falo muito sobre o comércio Forex como um franco-atirador e não um atirador de máquinas; bem, esperar por configurações de ação de preço para formar em pontos confluentes no mercado é como você troca como um franco-atirador. Os comerciantes que acabam de entrar em qualquer configuração de PA que veem, sem considerar o contexto em que estão ocorrendo, são metralhadoras, não snipers.
Existem muitos "fatores de confluência" diferentes que eu ensino aos meus membros, mas para a lição de hoje, vamos nos ater apenas aos níveis de suporte e resistência horizontais e dinâmicos para ilustrar o ponto. Eu uso os 8 e 21 EMAs diários para suporte / resistência dinâmica, e os níveis de suporte / resistência horizontal são simplesmente seus níveis clássicos de suporte e resistência de análise técnica que conectam altos a baixos e altos a baixos.
Para negociar com a confluência, queremos primeiro analisar os mercados em busca de uma configuração de ação de preço óbvia ou bem definida. Se encontrarmos uma configuração que atenda aos nossos critérios, veremos se há algum fator de apoio à confluência.
No gráfico abaixo, podemos ver três configurações de ação de preço, cada uma com três fatores de suporte de confluência. Todas essas três configurações tiveram confluência com o momentum / tendência de alta de curto prazo, o suporte dinâmico da camada EMA de 8 e 21 dias e o suporte de um nível de preço horizontal (estático). Este é um exemplo de configurações de ação de preço de negociação de níveis confluentes no mercado.
Em contraste, aqui está um exemplo de duas configurações de ação de preço que foram bem definidas, mas não tinham nenhum fator de apoio óbvio à confluência ...
No gráfico abaixo, podemos ver duas configurações de barras de pinos de alta qualidade. Agora, o problema óbvio com essas barras de pinos é que elas são contra a tendência de curto prazo, que estava claramente abaixo no momento. No entanto, além disso, eles também não tinham nenhum fator de apoio à confluência, como um nível de suporte horizontal chave, suporte dinâmico a EMA, um retorno de 50% ou qualquer outro fator. São configurações como THESE que eu recebo e-mails de traders perguntando "Nial, eu troquei uma barra de alfinete bem definida outro dia, por que o mercado foi contra mim"?
A resposta é dupla: primeiro, é importante lembrar que nem toda configuração funciona, até mesmo uma configuração de aparência perfeita com cinco fatores de confluência pode e falhará às vezes. Assim, precisamos sempre praticar a gestão adequada do dinheiro dos estrangeiros. Em seguida, a fim de usar nossas "balas" da forma mais eficiente e eficiente possível, precisamos sempre ter certeza de que tomaremos configurações de ação de preço de alta probabilidade, ou seja, configurações bem definidas E que estejam de acordo com o contexto geral do mercado. # 8217; ve formado em, AKA eles têm confluência.
O ponto a tirar dos dois gráficos acima, e o ponto principal deste artigo, é que as configurações de ação de preço de negociação de pontos confluentes no mercado é a melhor coisa que você pode fazer para melhorar a probabilidade de seus negócios. Com muita frequência, os comerciantes simplesmente não são pacientes e exigentes o suficiente em relação à negociação e, assim, acabam jogando fora seu dinheiro nos mercados. Lembre-se de que, toda vez que você encontrar uma configuração comercial em potencial, é SEU DINHEIRO PREJUDICADO que você está prestes a entrar na linha, então pergunte-se se a configuração tem fatores de confluência suficientes para valer a pena negociar.
Pense antes de "atirar" ... não depois.
A maioria dos traders Forex iniciantes e perdedores parece se comportar como se eles fossem os mais capazes de navegar pelos mercados depois de entrar. Isso é semelhante a um general do exército pensando que seu exército tem a melhor chance de ganhar uma guerra se eles mergulharem primeiro na guerra e fizerem as perguntas mais tarde. Felizmente, na maioria das guerras, os governos geralmente planejam e fazem as perguntas difíceis primeiro, para que saibam o que estão fazendo quando estão no campo de batalha.
Na negociação, a maioria dos traders parece fazer o oposto; eles tentam planejar, pensar e criar estratégias no calor do momento, quando seu dinheiro está em jogo e eles são os mais emocionais.
Eu não vou entrar em uma longa discussão sobre a importância de negociar planos e negociar jornais, porque eu falo sobre eles extensivamente em outros artigos, siga os links se você quiser aprender mais. Mas, eu direi que precisamos fazer nossa análise e a maior parte do nosso pensamento sobre os mercados ANTES de entrarmos, isso nos dá a maior probabilidade de ter sucesso como negociadores. Assim que os comerciantes entram em uma negociação e, em seguida, começam a pensar sobre isso e analisá-lo em excesso, eles quase sempre diminuem sua probabilidade geral de lucrar no longo prazo.
Não há nada de errado em verificar sua negociação a cada 4 ou 8 horas, mas você não deve estar pensando muito nisso, se é que existe, entre elas. A melhor coisa a fazer é pré-planejar todas as suas interações potenciais com o mercado e, em seguida, seguir esse plano até o T, dessa forma você nega a possibilidade da emoção entrar e destruir sua conta de negociação.
Negocie prazos mais altos.
Como discuti exaustivamente em um artigo recente sobre a negociação de quadros de tempo de gráfico diário, você pode melhorar significativamente sua negociação, ignorando os períodos de tempo sob o gráfico de 1 hora todos juntos. Na verdade, nunca olho para um período de tempo inferior a 1 hora. Simplesmente não há razão também, eles são confusos, cheios de ruídos aleatórios no mercado e tentam você a entrar em um negócio que você sabe que não deveria. Em suma, se você quiser melhorar sua precisão e a probabilidade de suas configurações de negociação de ação de preço, concentre-se nos gráficos de período de tempo mais altos.
Dinheiro importa.
Se você quer se dar a melhor chance de tomar as negociações de maior probabilidade e evitar negociações de baixa probabilidade / emocionais, você precisa ter certeza de que não está negociando com dinheiro que precisa para outras coisas em sua vida e B) arriscando mais do que você está confortável em perder em qualquer negociação.
Quando você está negociando somente com renda disponível e nunca arriscando mais do que você está certo em perder por negociação, você estará muito mais calmo e objetivo. Obviamente, isso funcionará para ajudá-lo a aceitar apenas configurações de negociação de alta probabilidade. Os comerciantes que estão exaustos e esgotados por estarem excessivamente preocupados com o dinheiro que correm em risco nos mercados, vão, naturalmente, fazer negócios de baixa probabilidade porque simplesmente não estão pensando com clareza.
Lembre-se, você nunca sabe para & # 8216; claro & # 8217; o que vai acontecer.
Como traders, ajuda sempre esperar um resultado aleatório de nossos negócios, mesmo que possamos ter dominado uma vantagem comercial de alta probabilidade como ação de preço. Mesmo se dissermos uma taxa de vitória de 60% ou 70%, é uma taxa de vitórias aleatoriamente dispersa, o que significa que nunca sabemos quais negociações vão ganhar e quais perderão. Por exemplo, se você tem uma taxa de vitória de 60%, você poderia, teoricamente, perder 40 negociações consecutivas em 100 antes de atingir os 60 vencedores. Assim, sabendo disso, temos que abordar cada negociação como apenas mais uma execução de nossa margem de negociação, enquanto fazemos tudo o que podemos para colocar as probabilidades a nosso favor.
Todo mundo sabe que eu não uso capa de açúcar, então vou dizer a você que não há sinal de negociação "perfeito", e isso vale para TODAS as estratégias e sistemas de negociação. Mesmo que tenhamos vários fatores de suporte à confluência, uma tendência perfeita e uma configuração de ação de preço perfeita, a negociação ainda pode ser perdida. Assim, é importante negociar com esses fatos em mente e, ao mesmo tempo, garantir que você faça tudo o que puder para realizar as configurações de negociação de probabilidade mais alta. Se você quiser saber mais sobre confluência, negociação de ação de preço e como combinar os dois para uma estratégia de negociação Forex de alta probabilidade, confira meu curso de negociação Forex e a comunidade de membros.
Identificando estoques de breakout de alta probabilidade.
Padrões de probabilidade mais altos para estoques de breakout.
Encontrar estoques de fuga é tanto uma arte quanto uma ciência. Os traders confiam na análise visual e nos indicadores técnicos para ajudá-los a encontrar configurações de alta probabilidade que produzam menos sinais falsos de fuga.
Hoje, vou mostrar alguns padrões que estão sendo configurados no ambiente de mercado atual para que você possa ver, a título de exemplo, o tipo de configurações que pretendemos comercializar nas próximas semanas . Tenha em mente que essas não são recomendações comerciais, mas sim uma análise visual das configurações, para que você possa ver como analisamos as ações visualmente quando elas estão sendo configuradas.
O primeiro padrão é um padrão de alta dentro do dia. O padrão é um padrão simples de curto prazo que tem três dias dentro de cada dia anterior.
O padrão se parece com um padrão de mini-triângulo e ocorre com freqüência após uma forte tendência chegar a uma pausa temporária por alguns dias. O que eu gosto neste padrão é que ele oferece uma oportunidade de entrada de baixo risco para os traders, porque a volatilidade e a extensão das barras de negociação são muito reduzidas da volatilidade diária normal do estoque.
Isso proporciona uma boa área de entrada de baixo risco sem ter que incorrer em risco excessivo devido à volatilidade prolongada, o que causa ampliação do intervalo de negociação e maior risco para a posição. Você pode ver neste exemplo como o MDCO ainda está em uma forte tendência de alta e está consolidando temporariamente. O estoque parece que vai continuar a subir para o futuro próximo.
Procure por Redução Subtantial de Volatilty durante a instalação do dia interno.
Tail Gap Down Pattern.
Os traders que seguem meus tutoriais sabem que um dos meus padrões de ações favoritos é a estratégia do Gap da cauda. Eu escrevi vários tutoriais sobre essa estratégia e recomendo que você os analise no MarketGeeks ou no nosso canal de vídeo.
A estratégia é um recuo da tendência principal que é acompanhada por uma lacuna. Você pode ver várias configurações padrão de abertura de fenda neste exemplo de ações da Sands Hotel. Observe que estou apenas realizando negociações de longa duração porque a tendência de longo prazo está claramente em alta.
A configuração do intervalo da cauda geralmente dura apenas alguns dias, porque quero ver o estoque voltar rapidamente de acordo com a tendência. Uma redução na volatilidade e na faixa de negociação não é o que eu quero ver depois que a configuração é acionada com essa configuração. Eu gosto de ver o estoque voltar à linha com a tendência dentro de alguns dias de acionar a configuração. Você pode ver em alguns exemplos neste gráfico como o estoque cai muito rapidamente de volta em linha com a tendência depois de negociar mais alto após a configuração ser acionada.
Observe como o estoque volta na linha da tendência após cada configuração.
52 semanas de altura e padrão de triângulo ascendente.
Algumas das melhores configurações são os padrões de combinação, o que significa que dois padrões ocorrem ao mesmo tempo. Isso aumenta a probabilidade de os negócios funcionarem ainda mais, especialmente se ambos os padrões não tiverem conflitos entre eles. Neste caso em particular, temos um breakout de 1 ano de altura acoplado a um padrão triangular ascendente.
Observe como o estoque tentou quebrar acima da área de resistência várias vezes antes. A tendência é forte e tudo tecnicamente aponta para aumento de preço para este estoque. Quando vários negócios e set ups se alinham entre si, ele realmente cria o melhor tipo de ambiente para negociação de curto prazo.
Encontrar várias configurações no mesmo estoque aumenta as chances a seu favor.
Outras maneiras de aumentar suas probabilidades.
Ao analisar ações para uma configuração de entrada de alta probabilidade, certifique-se de analisar o setor subjacente e certifique-se de que a maioria das ações nesse setor esteja apontando na mesma direção da sua escolha de configuração.
Além disso, verifique se o mercado de ações também está apontando na mesma direção das suas escolhas, porque, como você sabe, há uma correlação muito forte entre o mercado de ações e as ações individuais. Muitos comércios falidos poderiam ser evitados seguindo estes dois princípios básicos e usando conjuntos de negociação sólidos também.
Opção Avançada de Negociação: O Spread de Borboleta Modificado.
A maioria dos indivíduos que negociam opções começa simplesmente comprando chamadas e opções para alavancar uma decisão de timing de mercado, ou talvez escrevendo chamadas cobertas em um esforço para gerar renda. Curiosamente, quanto mais tempo um trader permanece no jogo de negociação de opções, mais provável é que ele ou ela migre para longe dessas duas estratégias mais básicas e mergulhe em estratégias que oferecem oportunidades indevidas.
Uma estratégia que é bastante popular entre os comerciantes de opções experientes é conhecida como propagação de borboletas. Essa estratégia permite que um operador entre em um negócio com alta probabilidade de lucro, alto potencial de lucro e risco limitado. Neste artigo, vamos além da propagação básica de borboletas e observamos uma estratégia conhecida como "borboleta modificada". (Veja também: Opções para iniciantes.)
A propagação básica da borboleta.
Antes de olhar para a versão modificada da propagação de borboleta, vamos fazer uma rápida revisão da propagação básica da borboleta. A borboleta básica pode ser inserida usando chamadas ou coloca em uma proporção de 1 por 2 por 1. Isso significa que se um comerciante estiver usando chamadas, ele vai comprar uma chamada em um determinado preço de exercício, vender duas chamadas com um preço de exercício mais alto e compre mais uma ligação com um preço de exercício ainda mais alto. Ao usar puts, um trader compra um put a um determinado preço de exercício, vende dois puts a um preço de exercício mais baixo e compra mais um put a um preço de exercício ainda mais baixo. Normalmente, o preço de exercício da opção vendida está próximo do preço real do título subjacente, com os outros greves acima e abaixo do preço atual. Isso cria um comércio "neutro" em que o comerciante ganha dinheiro se o título subjacente permanecer dentro de uma faixa de preço específica acima e abaixo do preço atual. No entanto, a borboleta básica também pode ser usada como um comércio direcional, tornando dois ou mais dos preços de exercício muito além do preço atual do título subjacente. (Veja também: Definindo Armadilhas de Lucro com Spreads Borboleta.)
A Figura 1 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta padrão no dinheiro ou neutra. A Figura 2 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta fora do dinheiro usando opções de chamada.
Ambas as operações de borboleta padrão mostradas nas Figuras 1 e 2 desfrutam de um risco de dólar relativamente baixo e fixo, uma ampla gama de potencial de lucro e a possibilidade de uma alta taxa de retorno.
A borboleta modificada.
A propagação de borboleta modificada é diferente da propagação borboleta básica de várias maneiras importantes:
Os puts são negociados para criar um comércio de alta e as chamadas são negociadas para criar um trade de baixa. As opções não são negociadas na moda 1: 2: 1, mas na proporção de 1: 3: 2. Ao contrário de uma borboleta básica que tem dois preços de equilíbrio e uma faixa de potencial de lucro, a borboleta modificada tem apenas um preço de equilíbrio, que normalmente é fora do dinheiro. Isso cria uma almofada para o comerciante. Um negativo associado à borboleta modificada em comparação à borboleta padrão: embora a propagação padrão de borboleta quase invariavelmente envolva uma proporção favorável de recompensa por risco, a propagação de borboleta modificada quase invariavelmente implica um grande risco em relação ao potencial máximo de lucro. Naturalmente, a única ressalva aqui é que, se uma propagação de borboleta modificada é inserida corretamente, a segurança subjacente teria que se mover uma grande distância para alcançar a área de perda máxima possível. Isso dá aos operadores de alerta muito espaço para agir antes que o pior cenário se desenrole.
A Figura 3 exibe as curvas de risco para um spread de borboleta modificado. O título subjacente está sendo negociado a US $ 194,34 por ação. Este comércio envolve:
A compra de um preço de exercício de 195 coloca a venda de três 190 opções de preço de exercício Compra de duas opções de preço de exercício de 175.
Uma boa regra é inserir uma borboleta modificada de quatro a seis semanas antes da expiração da opção. Como tal, cada uma das opções neste exemplo tem 42 dias (ou seis semanas) restantes até a expiração.
Observe a construção indevida deste comércio. Uma put no dinheiro (195 strike price) é comprada, três puts são vendidas a um preço de exercício que é cinco pontos mais baixo (190 strike price) e mais duas puts são compradas a um preço de exercício 20 pontos mais baixo (175 strike price) ).
Há várias coisas importantes a serem observadas sobre essa negociação:
O preço atual do estoque subjacente é 194,34. O preço breakeven é de 184,91. Em outras palavras, há 9,57 pontos (4,9%) de proteção de downside. Contanto que o título subjacente faça algo além de um declínio de 4,9% ou mais, essa negociação mostrará um lucro. O risco máximo é de US $ 1.982. Isso também representa a quantidade de capital que um comerciante precisaria colocar para entrar no negócio. Felizmente, esse tamanho de perda só seria percebido se o trader mantivesse essa posição até o vencimento e a ação subjacente estivesse sendo negociada a US $ 175 por ação ou menos naquela época. O potencial máximo de lucro nessa negociação é de US $ 1.018. Se conseguido isso representaria um retorno de 51% sobre o investimento. Realisticamente, a única maneira de atingir esse nível de lucro seria se o título subjacente ficasse exatamente a US $ 190 por ação no dia da expiração da opção. O potencial de lucro é de US $ 518 a qualquer preço de ação acima de US $ 195 a 26% em seis semanas.
Principais critérios a serem considerados na seleção de um spread de borboleta modificado.
Os três principais critérios a considerar ao considerar um spread de borboleta modificado são:
Infelizmente, não existe uma fórmula ótima para tecer esses três critérios-chave juntos, de modo que alguma interpretação por parte do profissional está invariavelmente envolvida. Alguns podem preferir uma taxa de retorno potencial mais alta, enquanto outros podem colocar mais ênfase na probabilidade de lucro. Além disso, diferentes traders têm diferentes níveis de tolerância ao risco. Da mesma forma, os operadores com contas maiores são mais capazes de aceitar negociações com uma perda potencial máxima maior do que os operadores com contas menores.
Cada comércio potencial terá seu próprio conjunto de critérios de recompensa a risco. Por exemplo, um negociante que considera dois negócios possíveis pode achar que um negócio tem uma probabilidade de lucro de 60% e um retorno esperado de 25%, enquanto o outro pode ter uma probabilidade de lucro de 80%, mas um retorno esperado de apenas 12%. . Neste caso, o comerciante deve decidir se ele ou ela coloca mais ênfase no retorno potencial ou na probabilidade de lucro. Além disso, se um negócio tiver um requisito de capital / risco máximo muito maior do que o outro, isso também deve ser levado em conta.
The Bottom Line.
As opções oferecem aos negociadores uma grande flexibilidade para criar uma posição com características indevidas de recompensa a risco. O spread de borboleta modificado se encaixa neste reino. Os operadores de alertas que sabem o que procurar e que estão dispostos e aptos a agir para ajustar um negócio ou cortar uma perda, se necessário, podem ser capazes de encontrar muitas possibilidades de borboletas modificadas de alta probabilidade. (Veja também: Entendendo o preço das opções e o que fazer quando o seu negócio ficar errado).
Um Estudo de Caso de Opções que Compara Probabilidade de 90% Contra Opções de Condor de Ferro e Spreads de Crédito do Índice de Probabilidade de 70%.
Ao definir o "risco" para spreads de crédito e opções de condutores de ferro, os traders de spread de crédito mais experientes concordarão que o risco inclui muitos componentes. Dois dos componentes mais importantes são: 1) Probabilidade do spread de crédito indo dentro do dinheiro (ITM); e 2) O risco versus potencial recompensa do comércio. Fatores adicionais relacionados ao risco que devem ser incluídos e que muitas vezes são omitidos são os seguintes: 3) A quantidade de tempo e esforço necessários para monitorar e gerenciar as negociações; 4) A quantidade de tempo disponível para reagir a uma garantia subjacente em movimento rápido, dando ao profissional tempo suficiente para fazer ajustes, se necessário; 5) O número médio de vezes por ano em que os negócios entram em risco moderado, isto é, eles se aproximam do ITM, causando estresse e incerteza para o trader; 6) O número médio de vezes por ano em que os spreads entram em grande perigo, exigindo que o trader feche o spread ou faça ajustes, causando um mês de perda; e 7) A% de perda média para cada um dos meses perdidos por ano.
Usando um exemplo de um spread de 10 pontos, e fazendo uma comparação de maçãs com maçãs, analisando um único spread de crédito, vamos analisar tanto uma negociação de probabilidade de 70% quanto uma negociação de probabilidade de 90% em mais detalhes. O desvio padrão de 1,3, ou 90% de probabilidade de crédito tem uma relação de 9 para 1, onde a negociação arrisca $ 9 para fazer $ 1, dispara para um retorno de aproximadamente 11%, tem 90% de probabilidade de expirar OTM e lucrativa, e tem um 10% de probabilidade de se meter em problemas e ir para o ITM. O desvio padrão de 1,0, ou aproximadamente 70% de probabilidade de crédito tem uma relação de 8 para 2 onde a negociação arrisca $ 8 para fazer $ 2, dispara para um retorno aproximado de 25%, tem uma probabilidade de 70% de expirar OTM e lucrativa, e tem uma probabilidade de 30% de entrar em apuros e ir ITM.
Para analisar esses dois cenários em mais detalhes, precisamos levar em consideração os componentes adicionais relacionados ao risco que discutimos acima. A partir de dados extraídos de vários serviços de condutores de ferro e de nossas próprias experiências de negociação de ambos os tipos de condutores de ferro, observamos o seguinte:
90% de probabilidade de condores de ferro tendem a ter em média 9 a 10 meses rentáveis / ano, e 2 a 3 a perder meses / ano com perdas típicas de 10% ou menos. Pelo nível de carga de trabalho e estresse envolvidos, 90% de probabilidade de negociações tendem a ter 6 meses de baixo estresse onde ganham dinheiro fácil, 3 a 4 meses de estresse moderado onde não são necessários ajustes, mas alguns dos spreads ficam sob pressão e precisam ser observado de perto, e 2 a 3 meses de maior estresse e carga de trabalho, onde eles terão uma perda e ajustes são necessários para manter a perda abaixo de 10%.
Os spreads de crédito com probabilidade de 70% tendem a ter em média 7 a 8 meses rentáveis / ano, e 4 a 5 meses a perder / ano com perdas geralmente de 10% ou menos. Pelo nível de carga de trabalho e estresse envolvidos, 70% de probabilidade de negociações tendem a ter 3 meses de baixo estresse onde ganham dinheiro fácil, 4 a 5 meses de estresse moderado onde não são necessários ajustes, mas alguns dos spreads ficam sob pressão e esteja atento de perto, e 4 a 5 meses de alto estresse e carga de trabalho onde eles terão uma perda, e ajustes são necessários para manter a perda abaixo de 10%.
Abaixo está uma grade que resume as características de cada abordagem, e pode-se chegar à conclusão de que ambas as estratégias podem funcionar. Na verdade, ambas as estratégias podem funcionar e cada estratégia retorna sobre os mesmos retornos anuais no longo prazo, mas a grande diferença é que os 70% dos negócios vêm com maior volatilidade, estresse, trabalho necessário e risco de ser atingido com uma grande perda. se a segurança subjacente se mover rapidamente.
Olhando para o gráfico acima, alguns traders preferem os condores de ferro com 70% de probabilidade que compreendem tanto um spread de call de bear e spread de touro que disparam 25% a 40% de retorno em 30 a 45 dias e aceitam o fato de que: 1) Há cerca de 40% de probabilidade, ou cerca de 4 a 5 meses / ano, de que seu condor de ferro ficará sob pressão, causando um nível moderado de estresse e exigindo tempo adicional para observar de perto o comércio; 2) Eles aceitam o fato de que há uma probabilidade de 30%, ou cerca de 4 a 5 meses / ano, de que seu condor de ferro estará em alto risco por um índice subjacente rápido, resultando em um alto nível de estresse e uma maior carga de trabalho. fazer ajustes para minimizar a perda do mês; 3) E os investidores que adotam 70% de probabilidade de condores de ferro concordam com o fato de que, devido à maior probabilidade de o condor de ferro sofrer uma grande perda, eles não devem alocar mais do que 5% de sua carteira para uma única transação. Como resultado, o trader precisará gastar tempo pesquisando e abrindo negócios adicionais não relacionados para colocar seu capital disponível para funcionar.
Em contraste, alguns traders preferem os condores de ferro com 90% de probabilidade que disparam para um retorno de 10 a 15% em 30 a 45 dias e gostam do fato de que: 1) Existe uma alta probabilidade de 90% de que o condor de ferro expire OTM e rentável, e como resultado, há menos trabalho & amp; tempo envolvido, é mais hands-off, o comerciante dorme melhor à noite quando o mercado fica volátil, e é um bom ajuste para as pessoas com um trabalho do dia; 2) Há um baixo estresse em torno de 6 meses por ano, quando a probabilidade de 90% dos negócios gera "dinheiro fácil"; 3) Comerciantes que adotam 90% de probabilidade de condores de ferro aceitam o fato de que há cerca de 20% de probabilidade, ou cerca de 3 a 4 meses / ano, de que seu condor de ferro ficará sob pressão causando um nível moderado de estresse e exigindo tempo adicional para assistir o comércio de perto; 4) Existe uma probabilidade de 10%, ou cerca de 2 a 3 meses / ano, de que o condor de ferro fique em alto risco por um índice subjacente rápido, resultando em um nível mais alto de estresse e carga de trabalho para fazer ajustes para minimizar a perda mês; e finalmente. 5) Os traders experientes que têm mais de 2 anos de experiência com spreads de crédito de índice & amp; condores de ferro podem alavancar 90% de negociações de probabilidade para alocar até 75% de seu portfólio nessa estratégia única, na qual não precisam negociar quaisquer outras estratégias se não desejarem ou não tiverem tempo.
Em resumo, ambas as estratégias podem funcionar, já que ambas retornam, pelo menos a longo prazo, sobre o mesmo ROI, mas os negócios de 90% de probabilidade vêm com menos volatilidade, estresse, trabalho e menor risco de ter uma grande perda se o subjacente move-se rapidamente. Além disso, negócios de probabilidade de 90% são mais hands-off, o trader vai dormir melhor à noite quando os mercados ficam voláteis, e é uma estratégia perfeita para pessoas com um emprego diário. É por isso que as opções Cash Thru Options alavancam principalmente 90% de negociações de probabilidade.
Sobre o autor.
Brad Reinard é editor-chefe da Monthly Cash Thru Options LLC, uma distribuidora líder de crédito de índice & amp; newsletter de consultoria de opções de condores de ferro, que possui o seguinte histórico: 92% 2009; 33% 2008; 63% em 2007; 42% 2006; 50% 2005. Para obter mais informações sobre a análise técnica que realizamos nos índices S & P 500 e Russell 2000 (RUT), além de como negociar dicas de negociação sobre condores de ferro e spreads de crédito, acesse as captações mensais ou ligue diretamente para a Brad. livre em 877-248-7455. Mensalmente Cash Thru Options LLC está localizado em San Jose, Califórnia, o coração do Vale do Silício.
Revisão Top Dog Trading.
Melhores estratégias de negociação de alta probabilidade.
Existem várias estratégias de negociação de alta probabilidade disponíveis para o trader ativo. Se você deseja ter oportunidades consistentes de negociação de alta probabilidade, então uma das melhores maneiras é usar opções em sua negociação.
É bem sabido que cerca de 85% das opções de ações, calls and puts, expiram a cada mês com o dinheiro, portanto, são inúteis e, na verdade, é ainda pior do que porque as opções que ainda estão no vencimento podem valer menos do que o comprador pagou por eles, então eles perderam dinheiro também.
Então, por que os traders compram calls e puts se tantos deles expiram sem valor ?, a resposta é simples, eles estão procurando pelo trade de alto retorno, talvez 20-100% em questão de alguns dias a algumas semanas. Isso soa bem, mas comprar straight puts e calls é uma negociação de baixa probabilidade, se você quer uma negociação de alta probabilidade, a jogada inteligente é pegar o outro lado desses negócios vendendo as calls e puts.
Existem 3 principais estratégias de negociação de opções de alta probabilidade que podem ser usadas para vender opções aos negociadores e coletar o prêmio quando eles expiram sem valor.
Chamadas Cobertas.
Não é minha estratégia favorita de venda de opções, mas é bastante fácil de entender e gerenciar. Basicamente, você compra ações em 100 incrementos de ações e depois vende para fora das chamadas de dinheiro usando suas ações como garantia, você pode fazer um retorno de cerca de 5% a cada 4-6 semanas usando essa estratégia se tudo correr bem.
Spreads de crédito.
Um spread de crédito é um comércio de opções que não envolve o uso de qualquer ação, por isso é um comércio de opções puro. O comércio básico é vender uma chamada e depois comprar uma chamada que está mais fora do dinheiro como garantia ou proteção. Ambas as chamadas podem expirar sem valor, mas você ganha dinheiro porque recebe mais premium na chamada que vendeu do que na chamada que comprou. Você pode fazer algo de 2-3% a 50% a cada 4-6 semanas, dependendo da sua tolerância ao risco, mas não é tão simples como isso, como as coisas podem dar errado e você pode incorrer em perdas. Mas a beleza deste comércio é que você pode decidir desde o início qual o nível de negociação de alta probabilidade que você quer com o comércio, se você optar por um retorno de 3%, a probabilidade de sucesso será muito alta em torno de 95%. Você pode usar chamadas ou puts ao criar um trade spread de crédito.
Para muitos traders, o santo graal do baixo risco, o baixo stress trading com lucros consistentes é o Iron Condor Trade.
Comércio de Alta Probabilidade do Condor de Ferro.
A maneira mais fácil de descrever essa configuração de negociação é que ela é composta de dois spreads de crédito, um spread de crédito de chamada e um spread de crédito de venda e, portanto, requer 4 opções a serem usadas, 2 compradas e 2 vendidas.
Normalmente, você pode fazer cerca de 5-10% a cada 4-6 semanas usando este comércio, mas há uma desvantagem, se você não usar um bom risco e gerenciamento de comércio, você pode perder uma grande parte de sua conta se o mercado de tanques , então isso não é um conjunto e esquecer o comércio como muitos tentam e torná-lo para fora para ser.
A verdade é que há muito a aprender sobre o comércio do Condor de Ferro antes de começar a negociá-lo, uma vez que aprendeu que é bastante fácil. Aprender a trocar o Condor de Ferro está fora do escopo deste blog, embora o autor esteja muito familiarizado com ele.
Para saber mais, basta usar o Google para fazer algumas pesquisas, como:
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Como aumentar a probabilidade de vencimento de seus comércios de Forex.
Neste artigo vou ensinar-lhe algumas habilidades poderosas que visam aumentar drasticamente a probabilidade de ganhar de suas operações forex. Preste muita atenção a esses conceitos e comece a praticá-los em sua negociação.
As estratégias de negociação de ações de preço podem ser "armas" muito poderosas para o comércio dos mercados. Nós apenas temos que aprender a usá-los corretamente e com precisão. A maioria de nós tem um suprimento limitado de balas (dinheiro), então temos que fazer cada contagem de balas e não gastá-las em alvos de baixa probabilidade (negócios estúpidos).
Então, como podemos "ajustar" nossa negociação de ação de preço para torná-la uma "arma" de negociação de alta probabilidade, para que raramente desperdiçamos nossas balas? Esta é a sua principal missão como operador de ação de preço; essa missão não é fácil e exigirá disciplina, coragem e capacidade de puxar o gatilho somente quando seu alvo estiver presente. Mas, se você gosta de deep e realmente quer ser um profissional lucrativo, você pode fazer isso acontecer.
Então, sem mais demoras, vamos ao negócio de preparar sua estratégia de negociação para uma "guerra" nos mercados Forex:
Pare de diminuir voluntariamente a probabilidade de sua margem de negociação.
Ao contrário de levantar pesos, onde fazer mais normalmente faz você maior e mais forte, a negociação mais não fará sua conta de negociação maior ou mais forte. Na verdade, isso provavelmente fará com que a sua conta de negociação seja um pouco problemática.
Se você não leu nenhum dos meus outros artigos sobre negociação de Forex com paciência, volte e faça isso mais tarde. Por enquanto, explicarei brevemente a você por que negociar com menos frequência fará de você um trader melhor e mais forte.
As razões são bem simples. Em primeiro lugar, a sua margem de negociação nem sempre vai estar presente no mercado, então você tem que ter paciência para esperar para negociar até que seja. Isso normalmente significa que você estará fora do mercado mais do que você é, o que é totalmente contrário ao que a maioria dos traders faz. A maioria dos traders não suporta ficar fora do mercado, eles sentem uma "coceira" ao entrar em uma negociação que não irá embora até que eles acessem o botão de compra ou venda. Então eles entram em um comércio que não é baseado em suas vantagens, mas sim baseado em emoção.
O ponto é este, a maioria dos negócios que um comerciante perdedora faz são nascidos de emoção, ou porque eles apenas sentem que querem negociar. Se realmente mantivermos nossa vantagem predefinida, a negociação de ações de preço no meu caso, estaremos, naturalmente, esperando que nossa vantagem se forme mais do que realmente estaremos negociando. Qualquer borda de alta probabilidade no mercado não estará presente o tempo todo, temos que esperar que um mercado nos "mostre seus cartões" primeiro, e isso só pode ser feito uma ou duas ou três vezes por semana. Assim, a primeira e talvez a coisa mais fácil que você pode fazer para aumentar a probabilidade de seus negócios é parar de diminuir sua probabilidade ao negociar quando sua margem não está realmente presente! Você pode fazer isso empregando o disciplinado SOMENTE para negociar quando sua vantagem estiver presente ... em outras palavras, pare de negociar apenas porque você quer!
A confluência é como os esteróides & # 8217; para uma configuração de ação de preço.
Todo mundo sabe que eu ensino e negocia ação de preço. No entanto, sei por e-mail que muitas pessoas que me seguem pensam que "negociação de ação de preço" significa negociar qualquer configuração de ação de preço antiga; eles parecem ignorar totalmente o contexto de mercado no qual as configurações ocorrem, o que é realmente tão importante, se não mais do que a configuração individual em si. Essencialmente, estou falando sobre a confluência aqui, e a negociação de configurações de ação de preço em pontos confluentes no mercado é realmente o "núcleo" da minha filosofia de negociação. Eu falo muito sobre o comércio Forex como um franco-atirador e não um atirador de máquinas; bem, esperar por configurações de ação de preço para formar em pontos confluentes no mercado é como você troca como um franco-atirador. Os comerciantes que acabam de entrar em qualquer configuração de PA que veem, sem considerar o contexto em que estão ocorrendo, são metralhadoras, não snipers.
Existem muitos "fatores de confluência" diferentes que eu ensino aos meus membros, mas para a lição de hoje, vamos nos ater apenas aos níveis de suporte e resistência horizontais e dinâmicos para ilustrar o ponto. Eu uso os 8 e 21 EMAs diários para suporte / resistência dinâmica, e os níveis de suporte / resistência horizontal são simplesmente seus níveis clássicos de suporte e resistência de análise técnica que conectam altos a baixos e altos a baixos.
Para negociar com a confluência, queremos primeiro analisar os mercados em busca de uma configuração de ação de preço óbvia ou bem definida. Se encontrarmos uma configuração que atenda aos nossos critérios, veremos se há algum fator de apoio à confluência.
No gráfico abaixo, podemos ver três configurações de ação de preço, cada uma com três fatores de suporte de confluência. Todas essas três configurações tiveram confluência com o momentum / tendência de alta de curto prazo, o suporte dinâmico da camada EMA de 8 e 21 dias e o suporte de um nível de preço horizontal (estático). Este é um exemplo de configurações de ação de preço de negociação de níveis confluentes no mercado.
Em contraste, aqui está um exemplo de duas configurações de ação de preço que foram bem definidas, mas não tinham nenhum fator de apoio óbvio à confluência ...
No gráfico abaixo, podemos ver duas configurações de barras de pinos de alta qualidade. Agora, o problema óbvio com essas barras de pinos é que elas são contra a tendência de curto prazo, que estava claramente abaixo no momento. No entanto, além disso, eles também não tinham nenhum fator de apoio à confluência, como um nível de suporte horizontal chave, suporte dinâmico a EMA, um retorno de 50% ou qualquer outro fator. São configurações como THESE que eu recebo e-mails de traders perguntando "Nial, eu troquei uma barra de alfinete bem definida outro dia, por que o mercado foi contra mim"?
A resposta é dupla: primeiro, é importante lembrar que nem toda configuração funciona, até mesmo uma configuração de aparência perfeita com cinco fatores de confluência pode e falhará às vezes. Assim, precisamos sempre praticar a gestão adequada do dinheiro dos estrangeiros. Em seguida, a fim de usar nossas "balas" da forma mais eficiente e eficiente possível, precisamos sempre ter certeza de que tomaremos configurações de ação de preço de alta probabilidade, ou seja, configurações bem definidas E que estejam de acordo com o contexto geral do mercado. # 8217; ve formado em, AKA eles têm confluência.
O ponto a tirar dos dois gráficos acima, e o ponto principal deste artigo, é que as configurações de ação de preço de negociação de pontos confluentes no mercado é a melhor coisa que você pode fazer para melhorar a probabilidade de seus negócios. Com muita frequência, os comerciantes simplesmente não são pacientes e exigentes o suficiente em relação à negociação e, assim, acabam jogando fora seu dinheiro nos mercados. Lembre-se de que, toda vez que você encontrar uma configuração comercial em potencial, é SEU DINHEIRO PREJUDICADO que você está prestes a entrar na linha, então pergunte-se se a configuração tem fatores de confluência suficientes para valer a pena negociar.
Pense antes de "atirar" ... não depois.
A maioria dos traders Forex iniciantes e perdedores parece se comportar como se eles fossem os mais capazes de navegar pelos mercados depois de entrar. Isso é semelhante a um general do exército pensando que seu exército tem a melhor chance de ganhar uma guerra se eles mergulharem primeiro na guerra e fizerem as perguntas mais tarde. Felizmente, na maioria das guerras, os governos geralmente planejam e fazem as perguntas difíceis primeiro, para que saibam o que estão fazendo quando estão no campo de batalha.
Na negociação, a maioria dos traders parece fazer o oposto; eles tentam planejar, pensar e criar estratégias no calor do momento, quando seu dinheiro está em jogo e eles são os mais emocionais.
Eu não vou entrar em uma longa discussão sobre a importância de negociar planos e negociar jornais, porque eu falo sobre eles extensivamente em outros artigos, siga os links se você quiser aprender mais. Mas, eu direi que precisamos fazer nossa análise e a maior parte do nosso pensamento sobre os mercados ANTES de entrarmos, isso nos dá a maior probabilidade de ter sucesso como negociadores. Assim que os comerciantes entram em uma negociação e, em seguida, começam a pensar sobre isso e analisá-lo em excesso, eles quase sempre diminuem sua probabilidade geral de lucrar no longo prazo.
Não há nada de errado em verificar sua negociação a cada 4 ou 8 horas, mas você não deve estar pensando muito nisso, se é que existe, entre elas. A melhor coisa a fazer é pré-planejar todas as suas interações potenciais com o mercado e, em seguida, seguir esse plano até o T, dessa forma você nega a possibilidade da emoção entrar e destruir sua conta de negociação.
Negocie prazos mais altos.
Como discuti exaustivamente em um artigo recente sobre a negociação de quadros de tempo de gráfico diário, você pode melhorar significativamente sua negociação, ignorando os períodos de tempo sob o gráfico de 1 hora todos juntos. Na verdade, nunca olho para um período de tempo inferior a 1 hora. Simplesmente não há razão também, eles são confusos, cheios de ruídos aleatórios no mercado e tentam você a entrar em um negócio que você sabe que não deveria. Em suma, se você quiser melhorar sua precisão e a probabilidade de suas configurações de negociação de ação de preço, concentre-se nos gráficos de período de tempo mais altos.
Dinheiro importa.
Se você quer se dar a melhor chance de tomar as negociações de maior probabilidade e evitar negociações de baixa probabilidade / emocionais, você precisa ter certeza de que não está negociando com dinheiro que precisa para outras coisas em sua vida e B) arriscando mais do que você está confortável em perder em qualquer negociação.
Quando você está negociando somente com renda disponível e nunca arriscando mais do que você está certo em perder por negociação, você estará muito mais calmo e objetivo. Obviamente, isso funcionará para ajudá-lo a aceitar apenas configurações de negociação de alta probabilidade. Os comerciantes que estão exaustos e esgotados por estarem excessivamente preocupados com o dinheiro que correm em risco nos mercados, vão, naturalmente, fazer negócios de baixa probabilidade porque simplesmente não estão pensando com clareza.
Lembre-se, você nunca sabe para & # 8216; claro & # 8217; o que vai acontecer.
Como traders, ajuda sempre esperar um resultado aleatório de nossos negócios, mesmo que possamos ter dominado uma vantagem comercial de alta probabilidade como ação de preço. Mesmo se dissermos uma taxa de vitória de 60% ou 70%, é uma taxa de vitórias aleatoriamente dispersa, o que significa que nunca sabemos quais negociações vão ganhar e quais perderão. Por exemplo, se você tem uma taxa de vitória de 60%, você poderia, teoricamente, perder 40 negociações consecutivas em 100 antes de atingir os 60 vencedores. Assim, sabendo disso, temos que abordar cada negociação como apenas mais uma execução de nossa margem de negociação, enquanto fazemos tudo o que podemos para colocar as probabilidades a nosso favor.
Todo mundo sabe que eu não uso capa de açúcar, então vou dizer a você que não há sinal de negociação "perfeito", e isso vale para TODAS as estratégias e sistemas de negociação. Mesmo que tenhamos vários fatores de suporte à confluência, uma tendência perfeita e uma configuração de ação de preço perfeita, a negociação ainda pode ser perdida. Assim, é importante negociar com esses fatos em mente e, ao mesmo tempo, garantir que você faça tudo o que puder para realizar as configurações de negociação de probabilidade mais alta. Se você quiser saber mais sobre confluência, negociação de ação de preço e como combinar os dois para uma estratégia de negociação Forex de alta probabilidade, confira meu curso de negociação Forex e a comunidade de membros.
Identificando estoques de breakout de alta probabilidade.
Padrões de probabilidade mais altos para estoques de breakout.
Encontrar estoques de fuga é tanto uma arte quanto uma ciência. Os traders confiam na análise visual e nos indicadores técnicos para ajudá-los a encontrar configurações de alta probabilidade que produzam menos sinais falsos de fuga.
Hoje, vou mostrar alguns padrões que estão sendo configurados no ambiente de mercado atual para que você possa ver, a título de exemplo, o tipo de configurações que pretendemos comercializar nas próximas semanas . Tenha em mente que essas não são recomendações comerciais, mas sim uma análise visual das configurações, para que você possa ver como analisamos as ações visualmente quando elas estão sendo configuradas.
O primeiro padrão é um padrão de alta dentro do dia. O padrão é um padrão simples de curto prazo que tem três dias dentro de cada dia anterior.
O padrão se parece com um padrão de mini-triângulo e ocorre com freqüência após uma forte tendência chegar a uma pausa temporária por alguns dias. O que eu gosto neste padrão é que ele oferece uma oportunidade de entrada de baixo risco para os traders, porque a volatilidade e a extensão das barras de negociação são muito reduzidas da volatilidade diária normal do estoque.
Isso proporciona uma boa área de entrada de baixo risco sem ter que incorrer em risco excessivo devido à volatilidade prolongada, o que causa ampliação do intervalo de negociação e maior risco para a posição. Você pode ver neste exemplo como o MDCO ainda está em uma forte tendência de alta e está consolidando temporariamente. O estoque parece que vai continuar a subir para o futuro próximo.
Procure por Redução Subtantial de Volatilty durante a instalação do dia interno.
Tail Gap Down Pattern.
Os traders que seguem meus tutoriais sabem que um dos meus padrões de ações favoritos é a estratégia do Gap da cauda. Eu escrevi vários tutoriais sobre essa estratégia e recomendo que você os analise no MarketGeeks ou no nosso canal de vídeo.
A estratégia é um recuo da tendência principal que é acompanhada por uma lacuna. Você pode ver várias configurações padrão de abertura de fenda neste exemplo de ações da Sands Hotel. Observe que estou apenas realizando negociações de longa duração porque a tendência de longo prazo está claramente em alta.
A configuração do intervalo da cauda geralmente dura apenas alguns dias, porque quero ver o estoque voltar rapidamente de acordo com a tendência. Uma redução na volatilidade e na faixa de negociação não é o que eu quero ver depois que a configuração é acionada com essa configuração. Eu gosto de ver o estoque voltar à linha com a tendência dentro de alguns dias de acionar a configuração. Você pode ver em alguns exemplos neste gráfico como o estoque cai muito rapidamente de volta em linha com a tendência depois de negociar mais alto após a configuração ser acionada.
Observe como o estoque volta na linha da tendência após cada configuração.
52 semanas de altura e padrão de triângulo ascendente.
Algumas das melhores configurações são os padrões de combinação, o que significa que dois padrões ocorrem ao mesmo tempo. Isso aumenta a probabilidade de os negócios funcionarem ainda mais, especialmente se ambos os padrões não tiverem conflitos entre eles. Neste caso em particular, temos um breakout de 1 ano de altura acoplado a um padrão triangular ascendente.
Observe como o estoque tentou quebrar acima da área de resistência várias vezes antes. A tendência é forte e tudo tecnicamente aponta para aumento de preço para este estoque. Quando vários negócios e set ups se alinham entre si, ele realmente cria o melhor tipo de ambiente para negociação de curto prazo.
Encontrar várias configurações no mesmo estoque aumenta as chances a seu favor.
Outras maneiras de aumentar suas probabilidades.
Ao analisar ações para uma configuração de entrada de alta probabilidade, certifique-se de analisar o setor subjacente e certifique-se de que a maioria das ações nesse setor esteja apontando na mesma direção da sua escolha de configuração.
Além disso, verifique se o mercado de ações também está apontando na mesma direção das suas escolhas, porque, como você sabe, há uma correlação muito forte entre o mercado de ações e as ações individuais. Muitos comércios falidos poderiam ser evitados seguindo estes dois princípios básicos e usando conjuntos de negociação sólidos também.
Opção Avançada de Negociação: O Spread de Borboleta Modificado.
A maioria dos indivíduos que negociam opções começa simplesmente comprando chamadas e opções para alavancar uma decisão de timing de mercado, ou talvez escrevendo chamadas cobertas em um esforço para gerar renda. Curiosamente, quanto mais tempo um trader permanece no jogo de negociação de opções, mais provável é que ele ou ela migre para longe dessas duas estratégias mais básicas e mergulhe em estratégias que oferecem oportunidades indevidas.
Uma estratégia que é bastante popular entre os comerciantes de opções experientes é conhecida como propagação de borboletas. Essa estratégia permite que um operador entre em um negócio com alta probabilidade de lucro, alto potencial de lucro e risco limitado. Neste artigo, vamos além da propagação básica de borboletas e observamos uma estratégia conhecida como "borboleta modificada". (Veja também: Opções para iniciantes.)
A propagação básica da borboleta.
Antes de olhar para a versão modificada da propagação de borboleta, vamos fazer uma rápida revisão da propagação básica da borboleta. A borboleta básica pode ser inserida usando chamadas ou coloca em uma proporção de 1 por 2 por 1. Isso significa que se um comerciante estiver usando chamadas, ele vai comprar uma chamada em um determinado preço de exercício, vender duas chamadas com um preço de exercício mais alto e compre mais uma ligação com um preço de exercício ainda mais alto. Ao usar puts, um trader compra um put a um determinado preço de exercício, vende dois puts a um preço de exercício mais baixo e compra mais um put a um preço de exercício ainda mais baixo. Normalmente, o preço de exercício da opção vendida está próximo do preço real do título subjacente, com os outros greves acima e abaixo do preço atual. Isso cria um comércio "neutro" em que o comerciante ganha dinheiro se o título subjacente permanecer dentro de uma faixa de preço específica acima e abaixo do preço atual. No entanto, a borboleta básica também pode ser usada como um comércio direcional, tornando dois ou mais dos preços de exercício muito além do preço atual do título subjacente. (Veja também: Definindo Armadilhas de Lucro com Spreads Borboleta.)
A Figura 1 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta padrão no dinheiro ou neutra. A Figura 2 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta fora do dinheiro usando opções de chamada.
Ambas as operações de borboleta padrão mostradas nas Figuras 1 e 2 desfrutam de um risco de dólar relativamente baixo e fixo, uma ampla gama de potencial de lucro e a possibilidade de uma alta taxa de retorno.
A borboleta modificada.
A propagação de borboleta modificada é diferente da propagação borboleta básica de várias maneiras importantes:
Os puts são negociados para criar um comércio de alta e as chamadas são negociadas para criar um trade de baixa. As opções não são negociadas na moda 1: 2: 1, mas na proporção de 1: 3: 2. Ao contrário de uma borboleta básica que tem dois preços de equilíbrio e uma faixa de potencial de lucro, a borboleta modificada tem apenas um preço de equilíbrio, que normalmente é fora do dinheiro. Isso cria uma almofada para o comerciante. Um negativo associado à borboleta modificada em comparação à borboleta padrão: embora a propagação padrão de borboleta quase invariavelmente envolva uma proporção favorável de recompensa por risco, a propagação de borboleta modificada quase invariavelmente implica um grande risco em relação ao potencial máximo de lucro. Naturalmente, a única ressalva aqui é que, se uma propagação de borboleta modificada é inserida corretamente, a segurança subjacente teria que se mover uma grande distância para alcançar a área de perda máxima possível. Isso dá aos operadores de alerta muito espaço para agir antes que o pior cenário se desenrole.
A Figura 3 exibe as curvas de risco para um spread de borboleta modificado. O título subjacente está sendo negociado a US $ 194,34 por ação. Este comércio envolve:
A compra de um preço de exercício de 195 coloca a venda de três 190 opções de preço de exercício Compra de duas opções de preço de exercício de 175.
Uma boa regra é inserir uma borboleta modificada de quatro a seis semanas antes da expiração da opção. Como tal, cada uma das opções neste exemplo tem 42 dias (ou seis semanas) restantes até a expiração.
Observe a construção indevida deste comércio. Uma put no dinheiro (195 strike price) é comprada, três puts são vendidas a um preço de exercício que é cinco pontos mais baixo (190 strike price) e mais duas puts são compradas a um preço de exercício 20 pontos mais baixo (175 strike price) ).
Há várias coisas importantes a serem observadas sobre essa negociação:
O preço atual do estoque subjacente é 194,34. O preço breakeven é de 184,91. Em outras palavras, há 9,57 pontos (4,9%) de proteção de downside. Contanto que o título subjacente faça algo além de um declínio de 4,9% ou mais, essa negociação mostrará um lucro. O risco máximo é de US $ 1.982. Isso também representa a quantidade de capital que um comerciante precisaria colocar para entrar no negócio. Felizmente, esse tamanho de perda só seria percebido se o trader mantivesse essa posição até o vencimento e a ação subjacente estivesse sendo negociada a US $ 175 por ação ou menos naquela época. O potencial máximo de lucro nessa negociação é de US $ 1.018. Se conseguido isso representaria um retorno de 51% sobre o investimento. Realisticamente, a única maneira de atingir esse nível de lucro seria se o título subjacente ficasse exatamente a US $ 190 por ação no dia da expiração da opção. O potencial de lucro é de US $ 518 a qualquer preço de ação acima de US $ 195 a 26% em seis semanas.
Principais critérios a serem considerados na seleção de um spread de borboleta modificado.
Os três principais critérios a considerar ao considerar um spread de borboleta modificado são:
Infelizmente, não existe uma fórmula ótima para tecer esses três critérios-chave juntos, de modo que alguma interpretação por parte do profissional está invariavelmente envolvida. Alguns podem preferir uma taxa de retorno potencial mais alta, enquanto outros podem colocar mais ênfase na probabilidade de lucro. Além disso, diferentes traders têm diferentes níveis de tolerância ao risco. Da mesma forma, os operadores com contas maiores são mais capazes de aceitar negociações com uma perda potencial máxima maior do que os operadores com contas menores.
Cada comércio potencial terá seu próprio conjunto de critérios de recompensa a risco. Por exemplo, um negociante que considera dois negócios possíveis pode achar que um negócio tem uma probabilidade de lucro de 60% e um retorno esperado de 25%, enquanto o outro pode ter uma probabilidade de lucro de 80%, mas um retorno esperado de apenas 12%. . Neste caso, o comerciante deve decidir se ele ou ela coloca mais ênfase no retorno potencial ou na probabilidade de lucro. Além disso, se um negócio tiver um requisito de capital / risco máximo muito maior do que o outro, isso também deve ser levado em conta.
The Bottom Line.
As opções oferecem aos negociadores uma grande flexibilidade para criar uma posição com características indevidas de recompensa a risco. O spread de borboleta modificado se encaixa neste reino. Os operadores de alertas que sabem o que procurar e que estão dispostos e aptos a agir para ajustar um negócio ou cortar uma perda, se necessário, podem ser capazes de encontrar muitas possibilidades de borboletas modificadas de alta probabilidade. (Veja também: Entendendo o preço das opções e o que fazer quando o seu negócio ficar errado).
Комментарии
Отправить комментарий